关于asset integration的请教

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     在Daniel Kahneman 和 Amos Tversky 1979年的经典文章 Prospect Theory：An Analysis of Decision Under Risk中对期望效用论有以Asset Integration为标题的一段讨论。具体是说如果U(x1+w,p1,……xn+w,pn)>U(w)（w指财富），那么这个不确定性的选择就是可以接受的。这意味着效用函数的定义域是财富的最终状态，而不是收益或损失。

我的问题是
1.Asset Integration怎么翻译
2.为什么效用函数有这样一个性质，他的定义域就是财富的最终状态，而不是收益或损失。

谢谢

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关键词：Integration ration Asset ratio ATION 请教 Asset Integration