取对数和差分做格兰杰因果检验的区别

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对两个时间序列差分做因果检验可以看做是两序列变化速度之间的因果联系，那么取对数呢？在回归中系数可以表示变化率，但因果检验中这个因果联系表示什么？可以看做也是变化速度之间的因果关系么？

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 取对数 格兰杰

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本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=354909

期待解答中..............

不取对数是绝对值意义上的速度
取自然对数之后是百分比意义上的速度
后者适用于大多数通常的研究

同问啊，好困惑

一般对数收益率是平稳序列，还用得着格兰杰检验吗？

格兰杰检验不能够检查平稳吧？反而格兰杰检验是要求数据平稳的

差分相当于绝对差额。对数相当于相对的速度。即前者是x2-x1，后者是（x2-x1）/x1，是不同的。对数主要为了增加稳定的概率，差分也是为了平稳性，可多次差分。不知道讲得是否清楚。