取对数和差分做格兰杰因果检验的区别

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jianmu1986 发表于 2009-11-30 19:19:25 |AI写论文

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对两个时间序列差分做因果检验可以看做是两序列变化速度之间的因果联系，那么取对数呢？在回归中系数可以表示变化率，但因果检验中这个因果联系表示什么？可以看做也是变化速度之间的因果关系么？

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关键词：格兰杰因果检验格兰杰因果因果检验格兰杰取对数格兰杰

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acjlhong 发表于5楼查看完整内容

不取对数是绝对值意义上的速度取自然对数之后是百分比意义上的速度后者适用于大多数通常的研究

lixqji 发表于9楼查看完整内容

差分相当于绝对差额。对数相当于相对的速度。即前者是x2-x1，后者是（x2-x1）/x1，是不同的。对数主要为了增加稳定的概率，差分也是为了平稳性，可多次差分。不知道讲得是否清楚。

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沙发

晨晨最棒 发表于 2010-4-15 22:54:56

我也是同样的困惑

藤椅

kuaileweiben 发表于 2010-6-4 16:35:26

我也是同样的困惑
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=354909

板凳

zhaozhenfeng 发表于 2010-6-4 17:21:28

期待解答中..............

德足以怀远，信足以一异，义足以得众，才足以鉴古，明足以照下。此人之俊也

报纸

acjlhong 发表于 2010-6-4 17:26:24

不取对数是绝对值意义上的速度
取自然对数之后是百分比意义上的速度
后者适用于大多数通常的研究

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暗夜精灵

发表于 2011-5-10 09:22:12

同问啊，好困惑

7楼

582640853 发表于 2011-5-10 09:39:20

一般对数收益率是平稳序列，还用得着格兰杰检验吗？

8楼

lixqji 发表于 2012-3-2 17:27:59

格兰杰检验不能够检查平稳吧？反而格兰杰检验是要求数据平稳的

9楼

lixqji 发表于 2012-3-2 17:45:25

差分相当于绝对差额。对数相当于相对的速度。即前者是x2-x1，后者是（x2-x1）/x1，是不同的。对数主要为了增加稳定的概率，差分也是为了平稳性，可多次差分。不知道讲得是否清楚。

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