基于R语言实现的DCC-GARCH模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

要研究BABA与AMZN的动态相关性



计算模型参数估计值

画出动态相关系数图

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏6 回帖

关键词：DCC-GARCH模型 C-GARCH模型 DCC-GARCH GARCH模型 C-GARCH

你好，请问这个代码可以分享给我吗？

Tian1193 发表于 2018-5-28 09:49
你好，请问这个代码可以分享给我吗？

谢谢！

你好，急求这段代码，能分享给我吗？谢谢！

需要帮助指导的，可以发站内信联系我

I need one too

GaussAnalytica 发表于 2018-6-10 15:50
需要帮助指导的，可以发站内信联系我

您好！我发不了私信，想问一下您方便分享一下代码吗。万分感谢。

dyj812 发表于 2018-8-17 22:40
您好！我发不了私信，想问一下您方便分享一下代码吗。万分感谢。

我会用R语言建立DCC-GARCH模型，可以提供指导，加微信 xiaoming8299

请问你是怎么求得，能求出来二者的动态相关系数的时间序列吗，我目前只会用R语言求解单变量波动，看了ccgarch相关工具包，仍然搞不清其中的矩阵参数设置，明明是二元时间序列，为什么矩阵能出现三阶，，感觉要疯啦，希望大神解答

冬天已过去 发表于 2018-9-7 12:18
我会用R语言建立DCC-GARCH模型，可以提供指导，加微信 xiaoming8299

请问你是怎么求得，能求出来二者的动态相关系数的时间序列吗，我目前只会用R语言求解单变量波动，看了ccgarch相关工具包，仍然搞不清其中的矩阵参数设置，明明是二元时间序列，为什么矩阵能出现三阶，，感觉要疯啦，希望大神解答