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| 开心 2018-7-16 20:27:24 |
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签到天数: 3 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I
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200论坛币
第一个SV-T
model{
for(i in 1:n)
{y[i]~dt(0,p[i],omega)
p[i]<-exp(-theta[i])
}
theta[1]~dnorm(mu,itau2)
for(j in 2:n)
{theta[j]~dnorm(theta2[j],itau2)
theta2[j]<-mu+phi*(theta[j-1]-mu)}
phi<-2*phi1-1
tau<-sqrt(1/itau2)
mu~dnorm(0,0.01)
itau2~dgamma(2.5,0.025)
phi1~dbeta(20,1.5)
omega~dchisqr(8)
}
第二个SV-N
model{
for(i in 1:n)
{p[i]<-1/exp(theta[i])
y[i]~dnorm(0,p[i])
}
mu~dnorm(0,0.01)
phi1~dbeta(20,1.5)
itau2~dgamma(2.5,0.025)
phi<-2*phi1-1
tau<-sqrt(1/itau2)
theta0~dnorm(mu,itau2)
thmean[1]<-mu+phi*(theta0-mu)
theta[1]~dnorm(thmean[1],itau2)
for(j in 2:n)
{thmean[j]<-mu+phi*(theta[j-1]-mu)
theta[j]~dnorm(thmean[j],itau2)
}
}
第三个SV-MT
model{
for(i in 1:n)
{y[i]~dt(v[i],p[i],omega)
v[i]<-d*exp(theta[i])
p[i]<-exp(-theta[i])
}
theta[1]~dnorm(mu,itau2)
for(j in 2:n)
{theta[j]~dnorm(theta2[j],itau2)
theta2[j]<-mu+phi*(theta[j-1]-mu)}
phi<-2*phi1-1
tau<-sqrt(1/itau2)
mu~dnorm(0,0.01)
itau2~dgamma(2.5,0.025)
phi1~dbeta(20,1.5)
d~dnorm(0,1)
omega~dchisqr(8)
}
第四个SV-MN
model{
for(i in 1:n)
{v[i]<-d*exp(theta[i])
p[i]<-1/exp(theta[i])
y[i]~dnorm(v[i],p[i])
}
phi<-2*phi1-1
tau<-sqrt(1/itau2)
mu~dnorm(0,0.01)
itau2~dgamma(2.5,0.025)
phi1~dbeta(20,1.5)
d~dnorm(0,1)
theta0~dnorm(mu,itau2)
thmean[1]<-mu+phi*(theta0-mu)
theta[1]~dnorm(thmean[1],itau2)
for(j in 2:n)
{thmean[j]<-mu+phi*(theta[j-1]-mu)
theta[j]~dnorm(thmean[j],itau2)
}
}
第五个leverage SV
model
{
for (i in 1:n) {
Ymean[i]<-rho/tau*exp(0.5*theta[i])*(theta[i+1]-mu-phi*(theta[i]-mu));
Yisigma2[i] <- 1/(exp(theta[i])*(1-rho*rho));
y[i]~ dnorm(Ymean[i],Yisigma2[i]);
}
isigma2<-(1-phi*phi)*itau2;
theta0 ~ dnorm(mu,isigma2);
thetamean[1] <- mu + phi*(theta0-mu);
theta[1] ~ dnorm(thetamean[1],itau2);
for (i in 2:(n+1)) {
thetamean[i] <- mu + phi*(theta[i-1]-mu);
theta[i]~dnorm(thetamean[i],itau2);}
phi1 ~ dbeta(20,1.5);
phi <- 2*phi1-1;
mu ~ dnorm(0,0.04);
itau2 ~ dgamma(2.5,0.025);
tau <- sqrt(1/itau2) ;
rho ~ dunif(-1,1)
}
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