楼主: 黃河泉
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[学习心得] (可能几乎最快之）股票崩盘危机指标之指令 (III)   [推广有奖]

61楼
黃河泉 在职认证  发表于 2019-3-7 11:29:23
MRCTT 发表于 2019-3-7 11:18
谢谢黄老师！
不过好像大部分都是用 lag 1 期，我也是这样做。
62楼
MRCTT 发表于 2019-3-8 14:45:49
嗯嗯，谢谢黄老师！黄老师，我这边又遇到一个小问题，向您请教一下！按回归方程跑出来的数据显示周收益率的标准差前面的系数是负的，也就是说标准差越大，股价崩盘风险越小，这个和大众认知相反。我按照您给的不同方法跑了，股价崩盘的两个指标、周收益率、标准差都差不多，因此前面计算过程应该是没有错的。但是这个结果不好解释啊！谢谢您！
63楼
黃河泉 在职认证  发表于 2019-3-8 15:40:43
MRCTT 发表于 2019-3-8 14:45
嗯嗯，谢谢黄老师！黄老师，我这边又遇到一个小问题，向您请教一下！按回归方程跑出来的数据显示周收益率的 ...
老实说，我也没办法！
64楼
zzx2019 发表于 2019-3-15 15:52:30
MRCTT 发表于 2019-3-8 14:45
嗯嗯，谢谢黄老师！黄老师，我这边又遇到一个小问题，向您请教一下！按回归方程跑出来的数据显示周收益率的 ...
您好，我最近也打算做深港通对股价崩盘的影响，可以交流一下么？我的QQ或者Wechat:1079331150
65楼
yunnandlg 在职认证  学生认证  发表于 2019-3-19 15:58:53
告诉大家一个股市密码
原创： 玩于股涨之间  玩于股涨之间  今天
https://mp.weixin.qq.com/s/vZ019-u563BLRX303zvkJw
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66楼
S364674528 发表于 2019-4-18 01:03:36 来自手机
黃河泉 发表于 2018-8-12 10:55
最后是 (ssc install) asreg （这个最快）：
看不到代码
67楼
linkinpark2302 学生认证  发表于 2019-4-22 16:10:17
黄老师，您好！向您咨询一下，我也遇到了13楼的问题，在计算崩盘风险时，得到的样本均值为正，而且很大，请问您能否帮我看下可能是哪里出了问题呢？用dataex导出后日期只能显示为2609这样的。实际上日期是yyyy-ww，即“年—周”的形式。lnret是个股收益率，retmk是加权平均收益率。

----------------------- copy starting from the next line -----------------------
  1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
  2. clear
  3. input double stkcd float(yw lnret retmk)
  4. 1 2609            .    .004345451
  5. 1 2610    .02045071  -.0008201934
  6. 1 2611  -.001350403    .006229202
  7. 1 2612   .001350403    -.01229593
  8. 1 2613  -.012220144  -.0043541435
  9. 1 2614   .016260386 -.00028459114
  10. 1 2615   -.01899636   -.011213668
  11. 1 2616  -.005494595   .0032058975
  12. 1 2617  -.023694396   -.024070624
  13. 1 2618   -.03297794   -.029497936
  14. 1 2619  -.007315397   -.023994103
  15. 1 2620   -.08901572    -.04152323
  16. 1 2621   .063735604    .031149305
  17. 1 2622   -.01823759   -.007023875
  18. 1 2623    .01823759     .02274844
  19. 1 2624    .10971856    .017153785
  20. 1 2625 -.0040568113   .0046192403
  21. 1 2626  .0040568113   -.017540164
  22. 1 2627 -.0040568113    .004765207
  23. 1 2628   .013459086    .004637369
  24. 1 2629    .03416896    .020126425
  25. 1 2630    .03428912     .02197493
  26. 1 2631  -.015094757  -.0029941564
  27. 1 2632            0   .0024009114
  28. 1 2633   .032421827  -.0003697467
  29. 1 2634   -.01732707  -.0044747517
  30. 1 2635  -.005006313    .005223354
  31. 1 2636   .018645525    .003855128
  32. 1 2637   .007362127      .0074274
  33. 1 2638    .08660364   -.001175762
  34. 1 2639    .05028391     .01327072
  35. 1 2640   .014815092    .015705844
  36. 1 2641    .02694464    .001676209
  37. 1 2642   -.04817677   .0001485062
  38. 1 2643   .015966177    .012912362
  39. 1 2644    .03221059    .012072125
  40. 1 2645   .022245646    -.01711949
  41. 1 2646    .04592896  -.0039658933
  42. 1 2647    .02172971   -.006021014
  43. 1 2648  -.016965628    .010324042
  44. 1 2649   -.00859189  -.0038740414
  45. 1 2650  -.012542486   -.006946633
  46. 1 2651   -.02955866   .0006539745
  47. 1 2652    .06203532     .01868638
  48. 1 2653  .0028157234   -.004082375
  49. 1 2654  -.008470774   .0028631834
  50. 1 2655  -.014279127   -.002409879
  51. 1 2656    -.0839653    -.03515753
  52. 1 2657   -.04696703   -.015749956
  53. 1 2658  -.020983696  -.0030106206
  54. 1 2659    .08141541   .0028281014
  55. 1 2660    .04032803   -.006616746
  56. 1 2661  -.010929108   .0021776536
  57. 1 2662            0   -.004154156
  58. 1 2663   -.03455615   -.007397063
  59. 1 2664   .019457817   .0040997365
  60. 1 2665   .006066561    .028521907
  61. 1 2666   .009031773  -.0044390433
  62. 1 2667   -.02837062   -.012091494
  63. 1 2668    .03434682    .016096232
  64. 1 2669     .0578754   -.008542428
  65. 1 2670   -.04211164   -.006425117
  66. 1 2671   .011662006    -.00694562
  67. 1 2672    -.0984068   -.016239302
  68. 1 2673   .065004826    .016955765
  69. 1 2674   .008950949  -.0028184054
  70. 1 2675  -.008950949   -.006665365
  71. 1 2676   .008950949   .0017873214
  72. 1 2677  -.008950949    .009624552
  73. 1 2678   .013889074    .029599246
  74. 1 2679   -.02797389   -.016112603
  75. 1 2680  -.023578644   .0043876474
  76. 1 2681    .03666401    -.01891853
  77. 1 2682   .006975651    -.01167626
  78. 1 2683   -.12688589    -.11548664
  79. 1 2684     .0997076      .0522805
  80. 1 2685  -.028987646    -.02354962
  81. 1 2686   .020790815     .02475987
  82. 1 2687     .0904348   .0029589366
  83. 1 2688  -.027633905    .004367375
  84. 1 2689   .008657932    .007565771
  85. 1 2690    -.0420599     -.0326985
  86. 1 2691   -.05229282    -.02702649
  87. 1 2692    .06913328    .010165926
  88. 1 2693  -.016840458   .0012808837
  89. 1 2694   .000998497     .02491522
  90. 1 2695  -.012048244     .01443154
  91. 1 2696    .07677388  -.0027206976
  92. 1 2697   .011162996    -.00754221
  93. 1 2698   -.03770471   -.021030497
  94. 1 2699   -.02529335  -.0015957787
  95. 1 2700    .04996252    .013402105
  96. 1 2701  -.029484034   -.014240853
  97. 1 2702  -.017527103    -.01661552
  98. 1 2703   -.00591135    .016484918
  99. 1 2704   .023438454    .003892732
  100. 1 2705   -.01458454   .0037507736
  101. 1 2706   .031810045     .00963642
  102. 1 2707   .007561445    .011562346
  103. 1 2708   .014953375    .006538406
  104. end
  105. format %twCCYY-WW yw
  106. label values stkcd stkcd
  107. label def stkcd 1 "BRAGROACNOR7", modify
复制代码

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Listed 100 out of 122443 observations


下面是崩盘风险指标的结果：

----------------------- copy starting from the next line -----------------------
  1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
  2. clear
  3. input double stkcd float(yw ncskew duvol)
  4. 1 2609 -1.0705861  -.9308529
  5. 1 2610 -1.0705861  -.9308529
  6. 1 2611 -1.0705861  -.9308529
  7. 1 2612 -1.0705861  -.9308529
  8. 1 2613 -1.0705861  -.9308529
  9. 1 2614 -1.0705861  -.9308529
  10. 1 2615 -1.0705861  -.9308529
  11. 1 2616 -1.0705861  -.9308529
  12. 1 2617 -1.0705861  -.9308529
  13. 1 2618 -1.0705861  -.9308529
  14. 1 2619 -1.0705861  -.9308529
  15. 1 2620 -1.0705861  -.9308529
  16. 1 2621 -1.0705861  -.9308529
  17. 1 2622 -1.0705861  -.9308529
  18. 1 2623 -1.0705861  -.9308529
  19. 1 2624 -1.0705861  -.9308529
  20. 1 2625 -1.0705861  -.9308529
  21. 1 2626 -1.0705861  -.9308529
  22. 1 2627 -1.0705861  -.9308529
  23. 1 2628 -1.0705861  -.9308529
  24. 1 2629 -1.0705861  -.9308529
  25. 1 2630 -1.0705861  -.9308529
  26. 1 2631 -1.0705861  -.9308529
  27. 1 2632 -1.0705861  -.9308529
  28. 1 2633 -1.0705861  -.9308529
  29. 1 2634 -1.0705861  -.9308529
  30. 1 2635 -1.0705861  -.9308529
  31. 1 2636 -1.0705861  -.9308529
  32. 1 2637 -1.0705861  -.9308529
  33. 1 2638 -1.0705861  -.9308529
  34. 1 2639 -1.0705861  -.9308529
  35. 1 2640 -1.0705861  -.9308529
  36. 1 2641 -1.0705861  -.9308529
  37. 1 2642 -1.0705861  -.9308529
  38. 1 2643 -1.0705861  -.9308529
  39. 1 2644 -1.0705861  -.9308529
  40. 1 2645 -1.0705861  -.9308529
  41. 1 2646 -1.0705861  -.9308529
  42. 1 2647 -1.0705861  -.9308529
  43. 1 2648 -1.0705861  -.9308529
  44. 1 2649 -1.0705861  -.9308529
  45. 1 2650 -1.0705861  -.9308529
  46. 1 2651 -1.0705861  -.9308529
  47. 1 2652  -.4981649 -.39164355
  48. 1 2653  -.4981649 -.39164355
  49. 1 2654  -.4981649 -.39164355
  50. 1 2655  -.4981649 -.39164355
  51. 1 2656  -.4981649 -.39164355
  52. 1 2657  -.4981649 -.39164355
  53. 1 2658  -.4981649 -.39164355
  54. 1 2659  -.4981649 -.39164355
  55. 1 2660  -.4981649 -.39164355
  56. 1 2661  -.4981649 -.39164355
  57. 1 2662  -.4981649 -.39164355
  58. 1 2663  -.4981649 -.39164355
  59. 1 2664  -.4981649 -.39164355
  60. 1 2665  -.4981649 -.39164355
  61. 1 2666  -.4981649 -.39164355
  62. 1 2667  -.4981649 -.39164355
  63. 1 2668  -.4981649 -.39164355
  64. 1 2669  -.4981649 -.39164355
  65. 1 2670  -.4981649 -.39164355
  66. 1 2671  -.4981649 -.39164355
  67. 1 2672  -.4981649 -.39164355
  68. 1 2673  -.4981649 -.39164355
  69. 1 2674  -.4981649 -.39164355
  70. 1 2675  -.4981649 -.39164355
  71. 1 2676  -.4981649 -.39164355
  72. 1 2677  -.4981649 -.39164355
  73. 1 2678  -.4981649 -.39164355
  74. 1 2679  -.4981649 -.39164355
  75. 1 2680  -.4981649 -.39164355
  76. 1 2681  -.4981649 -.39164355
  77. 1 2682  -.4981649 -.39164355
  78. 1 2683  -.4981649 -.39164355
  79. 1 2684  -.4981649 -.39164355
  80. 1 2685  -.4981649 -.39164355
  81. 1 2686  -.4981649 -.39164355
  82. 1 2687  -.4981649 -.39164355
  83. 1 2688  -.4981649 -.39164355
  84. 1 2689  -.4981649 -.39164355
  85. 1 2690  -.4981649 -.39164355
  86. 1 2691  -.4981649 -.39164355
  87. 1 2692  -.4981649 -.39164355
  88. 1 2693  -.4981649 -.39164355
  89. 1 2694  -.4981649 -.39164355
  90. 1 2695  -.4981649 -.39164355
  91. 1 2696  -.4981649 -.39164355
  92. 1 2697  -.4981649 -.39164355
  93. 1 2698  -.4981649 -.39164355
  94. 1 2699  -.4981649 -.39164355
  95. 1 2700  -.4981649 -.39164355
  96. 1 2701  -.4981649 -.39164355
  97. 1 2702  -.4981649 -.39164355
  98. 1 2703  -.4981649 -.39164355
  99. 1 2704  .55167323   .6133697
  100. 1 2705  .55167323   .6133697
  101. 1 2706  .55167323   .6133697
  102. 1 2707  .55167323   .6133697
  103. 1 2708  .55167323   .6133697
  104. end
  105. format %twCCYY-WW yw
  106. label values stkcd stkcd
  107. label def stkcd 1 "BRAGROACNOR7", modify
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68楼
linkinpark2302 学生认证  发表于 2019-4-23 11:26:56
楠瓜酥 发表于 2019-1-3 17:29
老师，后来我自己更改了一下代码，算出来了。跟已有文献的描述性统计也是一致的。谢谢老师~
同学，我也遇到了你这个情况，算出来均值是正的而且很大。请问你是怎么解决的呢？
69楼
楠瓜酥 学生认证  发表于 2019-4-24 13:07:17
linkinpark2302 发表于 2019-4-23 11:26
同学，我也遇到了你这个情况，算出来均值是正的而且很大。请问你是怎么解决的呢？
我自己重新算了一下。老师也说过他对于DUVOL的计算方式理解错误，所以老师给出的代码里面有一些小问题。
70楼
linkinpark2302 学生认证  发表于 2019-4-24 21:16:41
楠瓜酥 发表于 2019-4-24 13:07
我自己重新算了一下。老师也说过他对于DUVOL的计算方式理解错误，所以老师给出的代码里面有一些小问题。
哦哦，原来如此！不过，用美国的个股数据，我算出来的ncskew和duvol均值都为正，分别为0.18和0.10左右，但是算中国的ncskew和duvol均值都为负，奇怪了。
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