(可能几乎最快之）股票崩盘危机指标之指令 (III)

YANGCCC18 发表于 2020-4-29 00:24
老师好！请问gen W_norm = (W-W_mean)/W_sd中，W在上一步不是已经replace W=W-W_mean了吗。

可能吧 (我有点忘了)！

黄老师好！能否请教您下在您的计算过程中，怎样才能输出周平均特有收益率和周收益率标准差呢？

lifugan 发表于 2020-10-27 15:49
黄老师好！能否请教您下在您的计算过程中，怎样才能输出周平均特有收益率和周收益率标准差呢？

这很简单，类似

1. bys id year: egen W_mean = mean(W)
   
2. bys id year: egen W_sd = sd(W)

复制代码

黃河泉 发表于 2020-10-27 17:12
这很简单，类似

非常感谢黄老师！！！

请问老师应该怎么安装asreg啊一直安装不上,总是像图上这样

请问【nu 或 nd 分别为股票 i 的周回报率高于或低于当年回报率均值的周数】，这个周数如何计算呢？

老师您好，你的帖子对我的帮助很大，我想问一下40行的replace W = W - W_mean对不会对NCSKEW计算产生影响，因为看的论文在计算NCSKEW公式里的W i，t好像没有减均值的步骤

15738 发表于 2022-1-26 00:08
老师您好，你的帖子对我的帮助很大，我想问一下40行的replace W = W - W_mean对不会对NCSKEW计算产生影响， ...

我想即使有影响，也不会太大。

老师您好，想请教一下，我是用周个股数据和周市场数据m:1合并，并对证券代码和交易周份进行sort排序，然后再进行操作，然后参照您的代码进行 滞后和前期的变量也都正常计算了 但asreg后，得出的 _Nobs _R2 _adjR2 _b_WretwdosL1 _b_WretwdosL2 _b_Wretwdos _b_WretwdosF1 _b_WretwdosF2 _b_cons _fitted _residuals  这些变量都是缺失值，请问是什么原因呢？数据展示部分如下：

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input long(stkcd trdwnt) double(Wretwd Wretwdos WretwdosL1 WretwdosL2 WretwdosF1 WretwdosF2 t _Nobs _R2 _adjR2 _b_WretwdosL1 _b_cons _fitted _residuals)
   
4. 2 201203  .058981  .028053  .042537  -.05185  .014238  .028875  3 . . . . . . .
   
5. 2 201205 -.013924  .014238  .028053  .042537  .028875  .017839  4 . . . . . . .
   
6. 2 201206  .007702  .028875  .014238  .028053  .017839  .054076  5 . . . . . . .
   
7. 2 201207 -.007643  .017839  .028875  .014238  .054076  .009937  6 . . . . . . .
   
8. 2 201208  .092426  .054076  .017839  .028875  .009937  .011982  7 . . . . . . .
   
9. 2 201209  .014101  .009937  .054076  .017839  .011982 -.012917  8 . . . . . . .
   
10. 2 201210 -.003476  .011982  .009937  .054076 -.012917  -.03138  9 . . . . . . .
    
11. 2 201211 -.038372 -.012917  .011982  .009937  -.03138 -.061242 10 . . . . . . .
    
12. 2 201212 -.018138  -.03138 -.012917  .011982 -.061242   .03839 11 . . . . . . .
    
13. 2 201213  .019704 -.061242  -.03138 -.012917   .03839   .02839 12 . . . . . . .
    
14. 2 201214  .012077   .03839 -.061242  -.03138   .02839  .012003 13 . . . . . . .
    
15. 2 201215  .023866   .02839   .03839 -.061242  .012003 -.015583 14 . . . . . . .
    
16. 2 201216  .006993  .012003   .02839   .03839 -.015583  .032494 15 . . . . . . .
    
17. 2 201217  .039352 -.015583  .012003   .02839  .032494 -.015786 16 . . . . . . .
    
18. 2 201218  .026726  .032494 -.015583  .012003 -.015786  -.01997 17 . . . . . . .
    
19. 2 201219 -.031453 -.015786  .032494 -.015583  -.01997 -.005268 18 . . . . . . .
    
20. 2 201220 -.039194  -.01997 -.015786  .032494 -.005268  .031779 19 . . . . . . .
    
21. 2 201221  .031469 -.005268  -.01997 -.015786  .031779 -.041468 20 . . . . . . .
    
22. 2 201222  .033898  .031779 -.005268  -.01997 -.041468  .024673 21 . . . . . . .
    
23. 2 201223 -.025137 -.041468  .031779 -.005268  .024673 -.015239 22 . . . . . . .
    
24. 2 201224    .0213  .024673 -.041468  .031779 -.015239  -.02567 23 . . . . . . .
    
25. 2 201225 -.008782 -.015239  .024673 -.041468  -.02567  .013018 24 . . . . . . .
    
26. 2 201226 -.013289  -.02567 -.015239  .024673  .013018 -.006191 25 . . . . . . .
    
27. 2 201227  .098208  .013018  -.02567 -.015239 -.006191 -.029549 26 . . . . . . .
    
28. 2 201228  .021762 -.006191  .013018  -.02567 -.029549 -.024075 27 . . . . . . .
    
29. 2 201229 -.056795 -.029549 -.006191  .013018 -.024075 -.006205 28 . . . . . . .
    
30. 2 201230 -.034409 -.024075 -.029549 -.006191 -.006205   .03673 29 . . . . . . .
    
31. 2 201231  -.03118 -.006205 -.024075 -.029549   .03673 -.032604 30 . . . . . . .
    
32. 2 201232  .010345   .03673 -.006205 -.024075 -.032604 -.012021 31 . . . . . . .
    
33. 2 201233 -.020478 -.032604   .03673 -.006205 -.012021 -.039589 32 . . . . . . .
    
34. end

复制代码

代码如下：

1. use /周个股回报率文件.dta
   
2. destring Markettype,replace
   
3. 
   
4. //转字符变量为数值变量
   
5. destring Stkcd,replace
   
6. destring Trdwnt, replace ignore("-")
   
7. 
   
8. //横向合并文件
   
9. merge m:1 Markettype Trdwnt using /周市场回报率文件（调整）.dta
   
10. drop _merge
    
11. sort Stkcd Trdwnt //数据按照两个变量进行排序
    
12. 
    
13. //重新命名变量
    
14. rename Stkcd stkcd //股票代码
    
15. rename Trdwnt trdwnt //交易周份
    
16. 
    
17. //转字符变量为数值变量
    
18. destring Wretwdos Wretwd,replace
    
19. drop if Wretwd==.
    
20. 
    
21. //生成面板数据
    
22. bys stkcd (trdwnt): gen t = _n //bys是分组命令
    
23. xtset stkcd t
    
24. 
    
25. //生成一期滞后项
    
26. gen WretwdosL1=L1.Wretwdos //L表示滞后命令 L1滞后一期 F1提前一期
    
27. gen WretwdosL2=L2.Wretwdos
    
28. gen WretwdosF1=F1.Wretwdos
    
29. gen WretwdosF2=F2.Wretwdos
    
30. drop if WretwdosL1==.
    
31. drop if WretwdosL2==.
    
32. drop if WretwdosF1==.
    
33. drop if WretwdosF2==. //剔除缺失值，缺失值是由于滞后或者提前一期数据不存在
    
34. 
    
35. //计算残差ε 即个股收益未被市场所解释的部分
    
36. bys stkcd trdwnt: asreg Wretwd WretwdosL1 WretwdosL2 Wretwdos WretwdosF1 WretwdosF2, fit
    
37. ren _residuals e_asreg

复制代码

薰衣草蛋蛋 发表于 2022-5-23 15:21
老师您好，想请教一下，我是用周个股数据和周市场数据m:1合并，并对证券代码和交易周份进行sort排序，然后 ...

不是 bys stkcd trdwnt，而是 bys stkcd year (要自己产生)。