(可能几乎最快之）股票崩盘危机指标之指令 (III)

尊敬的黄老师，您好！
请问您的代码中在计算n的时候是否应该把缺失的 ri L2rm L1rm rm F1rm F2rm 给删除呢？
bys id year: gen n = _N，否则n可能偏大了（因为回归的时候缺失值的样本是无效的）。

古月下行者 发表于 2018-11-10 10:55
尊敬的黄老师，您好！
请问您的代码中在计算n的时候是否应该把缺失的 ri L2rm L1rm rm F1rm F2rm 给删除呢 ...

这里不用 (没有 missing values)！一般情况需要额外处理没错！

大家有用黄老师的代码进行计算吗？我算出来 ncskew均值为0.5左右，和已有文献算出来的差距很大。不知道大家有没有类似情况的？

为什么结果的均值是正的呢？

楠瓜酥 发表于 2018-11-18 18:07
大家有用黄老师的代码进行计算吗？我算出来 ncskew均值为0.5左右，和已有文献算出来的差距很大。不知道大家 ...

而且一般都是负的 我用这个算出来的也偏大 而且是均值为正。请问你解决了吗？

楠瓜酥 发表于 2018-11-18 18:07
大家有用黄老师的代码进行计算吗？我算出来 ncskew均值为0.5左右，和已有文献算出来的差距很大。不知道大家 ...

1. 我的例子是用虚拟资料，所以结果不是重点 (会与一般之真正估计值有所差异)。2. 我猜你们问题最大可能是资料单位问题，请提供 ri  与 rm 之基本统计量，我来看看。

415812560 发表于 2018-12-22 20:49
而且一般都是负的 我用这个算出来的也偏大 而且是均值为正。请问你解决了吗？

1. 我的例子是用虚拟资料，所以结果不是重点 (会与一般之真正估计值有所差异)。2. 我猜你们问题最大可能是资料单位问题，请提供 ri  与 rm 之基本统计量，我来看看。

黃河泉 发表于 2018-12-23 07:16
1. 我的例子是用虚拟资料，所以结果不是重点 (会与一般之真正估计值有所差异)。2. 我猜你们问题最大可能是 ...

这个我的数据 麻烦您看一下，太感谢了。

415812560 发表于 2018-12-23 14:15
这个我的数据 麻烦您看一下，太感谢了。

你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。
1.        先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。
2.        并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。

----------------------- copy starting from the next line -----------------------

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input long stkcd int year str7 week float(Ri Rm)
   
4. 2 2011 "2011-31" -.032067 -.025772
   
5. 2 2011 "2011-35"  .029484  .030857
   
6. 2 2011 "2011-38" -.002475 -.004105
   
7. 2 2011 "2011-47" -.057181 -.026295
   
8. 2 2011 "2011-27"    .0358   .00928
   
9. 2 2011 "2011-15"  .037415  .019822
   
10. 2 2011 "2011-21" -.008424 -.004594
    
11. 2 2011 "2011-03"  .017998 -.021881
    
12. 2 2011 "2011-33"  .030562 -.011132
    
13. 2 2011 "2011-44"  .133238  .071492
    
14. 2 2011 "2011-07"   .00978  .015266
    
15. 2 2011 "2011-32"  .003681 -.025366
    
16. 2 2011 "2011-40" -.021622 -.035445
    
17. 2 2011 "2011-30" -.001186 -.016935
    
18. 2 2011 "2011-20"  .001205  .003674
    
19. 2 2011 "2011-16" -.027322  .003481
    
20. 2 2011 "2011-46" -.040816 -.017404
    
21. 2 2011 "2011-05"  -.01432  .012456
    
22. 2 2011 "2011-02"  .081509  .008859
    
23. 2 2011 "2011-26"  .040994  .041603
    
24. 2 2011 "2011-48"   .00141 -.013619
    
25. 2 2011 "2011-10"   .02583  .020714
    
26. 2 2011 "2011-04" -.074033 -.031556
    
27. 2 2011 "2011-11" -.001199 -.000402
    
28. 2 2011 "2011-49"  .039437 -.010821
    
29. 2 2011 "2011-09" -.026347  -.00389
    
30. 2 2011 "2011-14"  .011468 -.009988
    
31. 2 2011 "2011-12" -.015606 -.007561
    
32. 2 2011 "2011-19" -.021226 -.014598
    
33. 2 2011 "2011-39" -.081886 -.021528
    
34. 2 2011 "2011-37" -.002469 -.015663
    
35. 2 2011 "2011-22" -.029126 -.056147
    
36. 2 2011 "2011-45"  -.00885  .025347
    
37. 2 2011 "2011-08"  .010896  .027639
    
38. 2 2011 "2011-42"  .015193  .029854
    
39. 2 2011 "2011-23" -.013924  .010679
    
40. 2 2011 "2011-25"   .00625 -.019537
    
41. 2 2011 "2011-43"  -.05034 -.053235
    
42. 2 2011 "2011-06" -.009685  .015671
    
43. 2 2011 "2011-34" -.034401 -.022818
    
44. 2 2011 "2011-18" -.008187 -.037598
    
45. 2 2011 "2011-51" -.014589 -.042327
    
46. 2 2011 "2011-13"  .063415  .023042
    
47. 2 2011 "2011-50"   .02168 -.023188
    
48. 2 2011 "2011-28"  .016129  .019724
    
49. 2 2011 "2011-17" -.039326 -.010916
    
50. 2 2011 "2011-24"  .026958 -.004464
    
51. 2 2011 "2011-36" -.033413 -.032644
    
52. 2 2011 "2011-52"  .017497 -.012249
    
53. 2 2011 "2011-29" -.044218  .011783
    
54. 2 2011 "2011-53" -.011905  -.00649
    
55. 2 2012 "2012-34" -.056911 -.010224
    
56. 2 2012 "2012-21"  .031469 -.004066
    
57. 2 2012 "2012-16"  .006993  .017336
    
58. 2 2012 "2012-41" -.022539  .009566
    
59. 2 2012 "2012-52"  .073171  .040913
    
60. 2 2012 "2012-44"  .054878  .025129
    
61. 2 2012 "2012-22"  .033898  .021877
    
62. 2 2012 "2012-24"    .0213  .020354
    
63. 2 2012 "2012-12" -.018138 -.024538
    
64. 2 2012 "2012-38" -.063549 -.047183
    
65. 2 2012 "2012-28"  .021762 -.013761
    
66. 2 2012 "2012-37" -.030233 -.001358
    
67. 2 2012 "2012-20" -.039194 -.020397
    
68. 2 2012 "2012-17"  .039352 -.007403
    
69. 2 2012 "2012-15"  .023866  .024525
    
70. 2 2012 "2012-48"  .035503 -.031559
    
71. 2 2012 "2012-25" -.008782 -.016712
    
72. 2 2012 "2012-42"  .021845  .012358
    
73. 2 2012 "2012-43" -.026128  -.03239
    
74. 2 2012 "2012-36"  .072319  .045543
    
75. 2 2012 "2012-01" -.041499 -.024942
    
76. 2 2012 "2012-45" -.031214 -.027768
    
77. 2 2012 "2012-35" -.012315 -.024538
    
78. 2 2012 "2012-09"  .014101  .008667
    
79. 2 2012 "2012-13"  .019704  -.04371
    
80. 2 2012 "2012-30" -.034409  -.01988
    
81. 2 2012 "2012-51" -.027835  .004385
    
82. 2 2012 "2012-49"  .051429  .042291
    
83. 2 2012 "2012-29" -.056795 -.012783
    
84. 2 2012 "2012-31"  -.03118  .001273
    
85. 2 2012 "2012-33" -.020478 -.026797
    
86. 2 2012 "2012-05" -.013924  .007354
    
87. 2 2012 "2012-06"  .007702  .013767
    
88. 2 2012 "2012-23" -.025137 -.037361
    
89. 2 2012 "2012-46" -.019093 -.029016
    
90. 2 2012 "2012-19" -.031453 -.022227
    
91. 2 2012 "2012-14"  .012077  .024278
    
92. 2 2012 "2012-02"  .041899  .039153
    
93. 2 2012 "2012-39"  .079385  .029426
    
94. 2 2012 "2012-03"  .058981  .030807
    
95. 2 2012 "2012-32"  .010345  .022298
    
96. 2 2012 "2012-50"  .054348  .041144
    
97. 2 2012 "2012-47"  .027981  .004919
    
98. 2 2012 "2012-10" -.003476 -.004712
    
99. 2 2012 "2012-18"  .026726  .025987
    
100. 2 2012 "2012-27"  .098208  .005053
     
101. 2 2012 "2012-11" -.038372 -.013271
     
102. 2 2012 "2012-07" -.007643  .005435
     
103. 2 2012 "2012-08"  .092426  .039413
     
104. end

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