(可能几乎最快之）股票崩盘危机指标之指令 (III)

mzdg 发表于 2019-1-28 01:08
黄老师您好，我也实在不明白您DUVOL指标的计算。

晚一点有时间我再检查看看！

黄老师，我用00年-18年的A股上市公司，然后用您的代码计算，算出的两个指标都是正值。。。我的数据调整后是周的数据，是不是数据的问题？

黄SPIRIT 发表于 2019-2-10 17:07
黄老师，我用00年-18年的A股上市公司，然后用您的代码计算，算出的两个指标都是正值。。。我的数据调整后是 ...

这样看不出来！

黄老师，我的数据类型是这样的

黄SPIRIT 发表于 2019-2-10 20:42
黄老师，我的数据类型是这样的

看起来是 OK 的。

老师没有有对指令具体分析操作的内容呀，现在还是小白，有些看不懂指令是什么意思

luuuuuuhan 发表于 2019-2-19 10:47
老师没有有对指令具体分析操作的内容呀，现在还是小白，有些看不懂指令是什么意思

没有！

黄老师，DUVOL的计算并不用对W de-meaned, 直接用down weeks和up weeks的w^2，分别加总即可，然后除以各自的n-1，所以这里的标准差计算用命令sd不合适。

2047935750 发表于 2019-2-20 15:42
黄老师，DUVOL的计算并不用对W de-meaned, 直接用down weeks和up weeks的w^2，分别加总即可，然后除以各自的 ...

1. 第一部分要不要 de-mean，的确我自己挣扎过，似乎文献上式没有 de-mean (但我认为是要的，不过我猜测不会差太多)。2. 第二部分，是与我前面之概念连结的，或许我不应该自作聪明、画蛇添足，就照一般文献之作法 (其应该是假设 W 之平均数为 0，所以没有 de-mean) 即可，谢谢您的指证，我晚一点再改改。

黃河泉 发表于 2019-2-20 17:59
1. 第一部分要不要 de-mean，的确我自己挣扎过，似乎文献上式没有 de-mean (但我认为是要的，不过我猜测不 ...

或许是由于w=ln(1+e), 而回归方程残差项满足均值为0的假设，所以得到w的均值也为0.