协整的问题

. vecrank  tfp    rnd
                       Johansen tests for cointegration                       
>  
Trend: constant                                         Number of obs =      1
> 8
Sample:  1985 - 2002                                             Lags =      
> 2
------------------------------------------------------------------------------
> -
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue  statistic    value
    0      6       132.10984           .     18.7145    15.41
    1      9       139.54863     0.56244      3.8369     3.76
    2      10      141.46708     0.19197
------------------------------------------------------------------------------
> -


. reg tfp rnd
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      20
-------------+------------------------------           F(  1,    18) =   49.50
       Model |  .013468391     1  .013468391           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  .004897407    18  .000272078           R-squared     =  0.7333
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7185
       Total |  .018365799    19  .000966621           Root MSE      =  .01649
------------------------------------------------------------------------------
         tfp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         rnd |    1.01649   .1444748     7.04   0.000     .7129599    1.320021
       _cons |    .124386   .0357963     3.47   0.003     .0491807    .1995913
------------------------------------------------------------------------------
. gen s2=tfp-1.01649*rnd
. dfuller s2
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        19
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -1.103            -3.750            -3.000            -2.630
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7140
请大家帮忙看看这个检验，协整检验是过了的，然后做y对x的回归，得到系数beta,令s=y-beta*x，做s的单位根检验，没有过，说明，s不是I（0）的。
那么协整系数究竟要怎么求呢？这个结果我是不是看错了？
协整方程是什么意思？怎么求解？

第一，Number of obs =      18。小样本的单位根检验误差很大
第二，df检验不能这样用在E-G两步法里，因为DF检验和EG两步法里面的critical value是不一样的。

talentyxc 发表于 2009-12-22 01:33
第一，Number of obs =      18。小样本的单位根检验误差很大
第二，df检验不能这样用在E-G两步法里，因为 ...

那检验残差的平稳性应该用什么检验呢？