[求助]1型tobit模型中关于正态性和异方差的检验

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standard tobit即1型tobit模型中关于正态性和异方差的检验方法中什么方法最好呢？conditional moment test如何？在STATA ,或者EVIEWS,LIMDEP这些软件中如何实现呢，具体命令是什么？请高手不吝赐教。这里先谢过了

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关键词：tobit模型 Tobit bit 异方差 conditional 方差 检验 模型 Tobit

这个问题我也没有研究清楚。实际上Greene的计量经济分析上讲，异方差对Tobit的影响还是较大的。但我现在还没有找到办法如何检验和处理。似乎stata里面有个syvintreg，可能在通过选择是否带constraint各自做MLE，然后把Logliklihood相减再乘以-2，然后跟开方比较。这个方法在Greene书的Tobit一张有，但不确定是否用svyintreg做。

如果这一块不是非常核心的部分，你也可以试着做一些定性的假设。我也没有更好的建议了

刚才看了伍德里奇的《现代观点》一书，里面关于tobit的虽然很短，但是很有用处。他说Tobit模型依赖于背后潜变量模型中的正态性和同方差性。即标准Tobit模型的假定：

潜变量y*满足经典线性模型假定——服从具有线性条件均值的正态同方差分布。具体说来，对于正值，给定x下的y的密度与给定x下y*的密度一样。而且u/σ服从标准正态分布且独立于x。

我理解这就是说只要数据输入符合前提假设，后面的异方差性就不需要进一步讨论了。也许这就是为什么我在tobit应用的很多paper里面找不到异方差性讨论的原因。

请大牛们指教

谢谢gut的回复，后来我知道了标准tobit模型的正态性检验在stata中可以用命令tobcm来检验，但异方差的检验就弄不清楚了，就略过去了。如有高人知道请一定指点迷津。

没有相关的命令来直接检验其异方差，必须自己编程采用拉格朗日乘数检验。另一种方法是假定异方差的形式（如线性，平方或指数形式），通常是指数形式，然后采用似然比检验。SAS9.1.3的proc qlim可以做，stata软件好像不可以做。

非常感谢maoxinshu的回复，由于要急于毕业，没有时间研究具体程序了，方便的话，能否进一步直接告知检验异方差的具体程序呢？

（1）没有异方差时的估计(上界和下界为随意假定) ：

proc qlim data=datatobit;
model y=x1 x2 x3;

endogenous y ~ censored(lb=0 ub=100);
run;

（2）存在异方差时的估计：

proc qlim data=datatobit;
model y=x1 x2 x3;

endogenous y ~ censored(lb=0 ub=100);
hetero y ~ x1/noconst;
run;

假定x1存在异方差的结构Var（εi）=exp（γx1）

（3）然后计算似然比=|2（logL1-logL2）|

I've run a tobit analysis using Stata and Limdep. However, the coefficients (and z-tests) are quite different. Has any one done such a comparison and can shed light on why this might happen? Just as a secondary check, I dichotomized the outcome and ran a probit in both programs and obtained Identical results.

LM test for heteroscedasity in Tobit Model

Use limdep’s rh2:

namelist; x = variables in model$

namelist; z = variables in heteroscedasticity part$

calc; kx = col( x); kz = col( z)$

tobit; lhs= y.. ; rhs = x $

calc; vr = s$ tobit; lhs=..; rhs= x; rh2= z; het;

start = b, kz_ 0, vr; maxit= 0$

Who can provide following literature? Thanks in advance!

A Note on the Computation of the Tobit Estimator
Ray C. Fair
Econometrica, Vol. 45, No. 7 (Oct., 1977) , pp. 1723-1727