请教关于房地产与国民经济整张协整检验结果的分析

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小弟关于“房地产与国民经济整张的协整分析”的题目中利用Granger进行因果关系检验（1986到2008的年度数据，消除了通货膨胀并取了对数），得出结果：
房地产投资不是GDP增长的格兰杰原因 （如下表所示）。

Null Hypothesis	Lags	F-Statistics	P-Value
LNGDP does not Granger Cause LNREINV	1	2.72965	0.1149
LNREINV does not Granger Cause LNGDP		0.50551	0.4857
LNGDP does not Granger Cause LNREINV	2	12.4266	0.0006
LNREINV does not Granger Cause LNGDP		0.93755	0.4121
LNGDP does not Granger Cause LNREINV	3	4.16343	0.0285
LNREINV does not Granger Cause LNGDP		0.04851	0.9852
LNGDP does not Granger Cause LNREINV	4	5.12925	0.0165
LNREINV does not Granger Cause LNGDP		1.67674	0.231
LNGDP does not Granger Cause LNREINV	5	30.8506	0.0001
LNREINV does not Granger Cause LNGDP		0.80482	0.5804
LNGDP does not Granger Cause LNREINV	6	36.6045	0.0019
LNREINV does not Granger Cause LNGDP		1.42	0.3828
LNGDP does not Granger Cause LNREINV	7	102.319	0.076
LNREINV does not Granger Cause LNGDP		4.68998	0.3417

我的问题在于：【房地产投资不是GDP增长的格兰杰原因】这个结果与其他学者的论点正好相反。我参考的文献都是利用的数据都是1986到2005或2006年，结论都是说房地产增长是GDP增长的格兰杰原因，为什么我多了3年的数据结果就不一样了呢？

是不是可以从宏观的角度来解释我的问题？ 或者说2005年以后GDP增长的组成部分发生大的变化？ （另外，我的eviews操作方法确定是正确的，因为我的数据如果只取1986到2005年做Granger检验，结果与其他学者得出的是一样的。


p.s. 附件是Eviews的文件数据。

谢谢！

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关键词：国民经济 协整检验 房地产 张协整 HYPOTHESIS 国民经济 格兰杰 房地产 软装

给点建议？

可能是近三年数据发生了结构性变化
所以加了三年数据后，个拦截因果检验模型是不稳定的，得出错误结论

曲苑风 发表于 2009-12-26 20:49
可能是近三年数据发生了结构性变化
所以加了三年数据后，个拦截因果检验模型是不稳定的，得出错误结论

非常感谢你的回复。 我看了写文章质疑Granger检验在小样本的时间序列数据里的可靠性，我的数据样本只有23个。因此可能存在偏差。我同时也建立向量误差修正模型VEC（Vector Error Correction),得出的结果和Granger的一致。

另外我有看到，针对这种情况可以用 Monte Carlo模拟来研究。。

不知道您在 MonteCarlo方面是否有研究？