关于T检验的和自相关的，请高手指点一下！

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Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.807863	0.530428	-9.064124	0.0000
LNS	0.532765	0.148119	3.596862	0.0042
LNK/L	-0.177635	0.163179	-1.088587	0.2996
LNT	0.005862	0.018230	0.321557	0.7538
LNB	0.771746	0.115795	6.664765	0.0000
AR(1)	0.627399	0.097220	6.453368	0.0000

请高手分析一下，之前无自相关AR（-1）时，DW值只有0.68，存在正自相关，后来我加入这项，dw=2.51.但是根据T值，

仅有两个变量时显著的。我可以不去掉不显著变量修正模型，直接用前面的系数进行说明问题吗？我主要是用来和另外一组数据进行比较，系数很重要的比较标准。

同时还有一个疑问，现在学术论文里拟合的效果很好，真的搞不清楚，轮到我们自己用同样相关的数据做的时候怎么就变得不显著的，真想知道其中的奥妙。

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关键词：高手指点 自相关 t检验 coefficients coefficient 检验 高手 指点 自相关

自相关的AR项   我这么这么直接加入，消除自相关可以吧？

我认为，你处理了自相关以后，四个变量有两个很显著已经很不错了，四个变量全都显著几乎是很难出现的，除非你的模型包含了所有影响被解释变量的因素，以及将无法包括的因素通过寻找代理变量的方法。但实际上，很难能做到这一点，这些都会影响到拟合的效果。另外，部分变量系数不显著，是否与你模型样本点大小有关？以及如果是截面数据，你是否考虑了异方差等问题。而且单纯的截面数据和单纯的时间序列效果要弱于面板数据。

谢谢，我做的只是单纯的时间序列，从1991-2008年，想做面板但是数据不求情呀，没有呀！主要是想问我可否直接用着这个结果的系数做比较分析，再次感谢！
3# leidenuniv

可以比较分析

O(∩_∩)O哈哈~O(∩_∩)O谢谢
5# leidenuniv

LNK,LNT的t、p值都有问题，可能存在不显著因素。可以采用逐项回归试试。
另外，我也发现现有文献里的拟合问题。最近看了下TFP，发现很多文章确实存在修改数据，或不管检验通过与否，直接出答案的状况。

同问 求索 …………