【经验及问题】_Wald检验SDM vs SAR/SEM

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在求助很多论坛上的经验贴无门后，转去搜论文看，结果看到一个之前在论坛中看到的“xsmle检验后做一个test”。

当时看到时，一脸雾水，不知道什么意思，这时候论文的作用来了。



图片解释了做wald检验的原理。以下是在STATA中的实施步骤：

首先利用xsmle进行回归。
         xsmle ln_y_HP xit ln_x_CPI ln_x_inv ln_x_csp, wmat(W) model(sdm) robust nolog effects fe r

然后利用test进行wald检验。
         test [Wx]xit = [Wx]ln_x_CPI = [Wx]ln_x_inv = [Wx]ln_x_csp =0     //这个做的是SAR

但是在做SEM时，这个test的等式方程该如何写我遇到了问题！！！

因为在做xsmle回归的时候，是不是没有指明y的滞后项？也就是该如何在回归的结果中看Y滞后项的系数呢？

期待交流！！！


参考文献：Elhorst, J. 2012. Matlab software for spatial panels. International Regional Science Review, 35(4):1–17.

Bose S. Determinants of per capita state-level health expenditures in the United States: A spatial panel approach[J]. 2014.

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关键词：SDM模型 wald检验

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请问楼主您的问题解决了吗？

见我写的帖子，我记得是testnl  ([Wx]x1=-[spatial]rho*[Main]x1) ([Wx]x2=-[spatial]rho*[Main]x2)......

wald验证SDM是否是SAR,LR验证SDM是否是SEM，如果wald检验中 θ = 0为零，则可能是SAR；如果LR检验中θ+βρ =0，则可能是SEM ，算不出来的原因一是该空格是否间隔开，二是或是多了空格。
***Wald检验
test [Wx]lnx1 = [Wx]lnx2 = [Wx]lnx3 = [Wx]lnx4 =0

***LR检验（Belotti文章中提供的计算公式）与下面的看情况选择
testnl([Wx]lnx1=-[Spatial]rho*[Main]lnx1)([Wx]lnx2=-[Spatial]rho*[Main]lnx2)([Wx]lnx3=-[Spatial]rho*[Main]lnx3)([Wx]lnx4=-[Spatial]rho*[Main]lnx4)

thanks for sharing

米高兄弟 发表于 2019-8-19 18:01
wald验证SDM是否是SAR,LR验证SDM是否是SEM，如果wald检验中 θ = 0为零，则可能是SAR；如果LR检验中θ+βρ ...

请问，您说的下面这个LR检验是不是也是Wald检验？