求助：双向固定效应模型中时间趋势项出现多重共线性问题。

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各位前辈们好，本人在用双向固定效应模型时，最后一年的时间趋势项出现了多重共线性问题而被omitted了。
其中eszf为y变量，xnbl是这个模型主要考察的虚拟变量，即是0/1.m2和cpi为解释变量。我找了相关的资料，觉得可能是虚拟变量xnbl和时间趋势虚拟变量多重共线性了，不知道对不对。然后想请问我这个数据处理出来的结果能用吗？在一个变量被omitted的情况下。烦请各位大佬赐教！

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关键词：多重共线性问题 固定效应模型 多重共线性 时间趋势项 时间趋势 Stata 计量经济学 双向固定效应模型 多重共线性

数据附在下面了

希望懂的人教教我，挺急的。

我是楼主，上面的图片贴的有点问题。现在重新放两张，就是用上面的数据做出来的，问题还是一样的。
所有代码如下：
gen time1=monthly(time ,"ym")
format time1 %tm
drop time
gen time=time1
drop time1
format time %tm
xtset id time
xtreg xjzf xnbl m2 cpi ind i.time, fe r

同求，顶一下

这是常发生的事 (共线性)，我完全看不出有什么重要性！

学习了！

缄语慎行 发表于 2019-1-17 19:46
我是楼主，上面的图片贴的有点问题。现在重新放两张，就是用上面的数据做出来的，问题还是一样的。
所有代 ...

楼主，我也遇到了同样的问题，请问最后怎么解决的呢？我也是最后一年的虚拟变量被omitted了，而且关键的虚拟变量也被omitted了……求楼主指教~！

周黑丫 发表于 2019-8-10 09:33
楼主，我也遇到了同样的问题，请问最后怎么解决的呢？我也是最后一年的虚拟变量被omitted了，而且关键的虚 ...

同问，解决了吗？

newyork1995 发表于 2019-9-4 21:20
同问，解决了吗？

在用xtreg i.year,fe双向固定效应的时候，我的关键虚拟变量也被omitted了。所以没有用个体固定效应fe，就不会被剔除了。希望对你有用，加油！