楼主: xzhou3
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[问答] 长期与短期关系 [推广有奖]

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xzhou3 发表于 2010-1-19 11:17:24 |AI写论文

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想请问一下，如果不存在协整关系的话，还可不可以做短期分析？
比如说在两个变量不存在长期协整关系的情况下，还可不可以做脉冲分析？
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关键词：短期关系 协整关系 不存在 关系

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acjlhong 发表于3楼  查看完整内容

如果确定不存在协整关系的话，同阶单整做短期因果关系检验也是毫无意义的。 国内文献中“两个变量之间不存在协整关系，但不等于说二者不存在因果关系”的说法直接违背Granger定理，值得强烈鄙视！！！！ 在Granger定理中，协整关系和Granger因果关系互为充要条件。

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ermutuxia 发表于 2010-1-19 17:13:57
你的两个变量是同阶单整吗？
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acjlhong 发表于 2010-1-19 18:53:13
如果确定不存在协整关系的话，同阶单整做短期因果关系检验也是毫无意义的。
国内文献中“两个变量之间不存在协整关系，但不等于说二者不存在因果关系”的说法直接违背Granger定理，值得强烈鄙视！！！！
在Granger定理中，协整关系和Granger因果关系互为充要条件。
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asdfgh 发表于 2010-1-19 23:17:49
楼上说的对
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