不存在协整关系，如何检验短期关系？

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一个变量是二阶平稳，另一个是一阶平稳，经检验两者不存在协整关系，之后如何检验短期关系？在这种情况下如何分析短期关系？应该用什么模型？

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关键词：协整关系 短期关系 不存在 二阶平稳 检验 关系 协整 平稳 短期

在线等高手指点

murong2009 发表于 2010-5-28 00:25
在线等高手指点

请问楼主解决这个问题没有啊？
现在遇到同楼主一样的问题，竟然没有协整关系，郁闷。

凝固的云 发表于 2012-2-6 21:27
请问楼主解决这个问题没有啊？
现在遇到同楼主一样的问题，竟然没有协整关系，郁闷。

用VAR和脉冲响应函数来做一下吧，并不是所有的问题都要以协整结尾

murong2009 发表于 2012-2-7 16:38
用VAR和脉冲响应函数来做一下吧，并不是所有的问题都要以协整结尾

没有长期协整关系，也可以做VAR及脉冲？
PS：我想做汇率对各个行业出口价格指数影响大小的比较。问用12个月的脉冲响应累积响应值比较是否可行？

凝固的云 发表于 2012-2-7 22:04
没有长期协整关系，也可以做VAR及脉冲？
PS：我想做汇率对各个行业出口价格指数影响大小的比较。问用12个 ...

我的理解是：VAR和脉冲是用来测量短期效应的，可以单独使用。
脉冲图可以先把期限设的长一点，观察图形后再慢慢寻找合适的期限，例如：先找30期，如果前15期波动很明显，后15期趋于平稳，那么就把期限设的比15稍微大一点就可以了

murong2009 发表于 2012-2-10 10:58
我的理解是：VAR和脉冲是用来测量短期效应的，可以单独使用。
脉冲图可以先把期限设的长一点，观察图形后 ...

明白了，多谢楼上指导！