不存在协整关系，如何检验短期关系？

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楼主

murong2009 发表于 2010-5-28 07:26:24 |AI写论文

30论坛币

一个变量是二阶平稳，另一个是一阶平稳，把那个二阶的差分后，与另一个建立VAR模型，经检验两者不存在协整关系，之后如何检验短期关系？在这种情况下如何分析短期关系？应该用什么模型？

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jbx_rex 查看完整内容

5# murong2009 初学者的观点～从模型设定上看～VAR是刻画长期关系～VECM有点刻画短期的感觉～而脉冲分析只能用在平稳VAR序列～lz的数据貌似也做不了方差分解研究没到位～不作评论

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关键词：协整关系短期关系不存在 VAR模型二阶平稳检验关系差分协整平稳

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jbx_rex 发表于2楼查看完整内容

5# murong2009 初学者的观点～从模型设定上看～VAR是刻画长期关系～VECM有点刻画短期的感觉～而脉冲分析只能用在平稳VAR序列～lz的数据貌似也做不了方差分解研究没到位～不作评论

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沙发

jbx_rex 发表于 2010-5-28 07:26:25

5# murong2009

初学者的观点～
从模型设定上看～VAR是刻画长期关系～VECM有点刻画短期的感觉～
而脉冲分析只能用在平稳VAR序列～lz的数据貌似也做不了
方差分解研究没到位～不作评论

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藤椅

murong2009 发表于 2010-5-28 07:27:23

在线等====

板凳

wenpan9933 发表于 2010-5-28 07:56:28

建议先取对数，然后再一阶差分，也许可以解决你的问题。

报纸

jbx_rex 发表于 2010-5-28 08:32:13

我的经验上VAR只有一阶差分平稳比较好～不要搞二阶差分了

地板

murong2009 发表于 2010-5-28 17:51:04

有哪些可以用来刻画短期关系的模型？难得只用脉冲分析？方差分解在这种情况可以用吗

7楼

jinrongkao 发表于 2010-5-28 22:43:26

协整是刻画的长期均衡关系的，不是随便用的，短期的关系你可以选择回归或者面板数据

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