空间（面板）杜宾模型的LR test和Wald test

jiguishen1 发表于 2019-5-15 15:35
最开始测算了因变量莫兰指数然后直接说选用的空间模型，我看到您提的那篇文章说要先做空间面板LM检验，之 ...

补充一下，我发现只有robust条件下空间杜宾随机效应才显著，去掉robust随机效应的直接间接效应也不显著，可能选的变量还是有问题，但是lr怎么对比sem得到结果都是1还是很费解

jiguishen1 发表于 2019-5-15 16:12
补充一下，我发现只有robust条件下空间杜宾随机效应才显著，去掉robust随机效应的直接间接效应也不显著， ...

再次尝试做三种固定效应下面板数据的sar与sem模型，sar的rho值都显著，sem的lambda值都不显著，问题有点多，不好意思，不知道为啥出现这么多乱七八糟的情况

jiguishen1 发表于 2019-5-15 16:21
再次尝试做三种固定效应下面板数据的sar与sem模型，sar的rho值都显著，sem的lambda值都不显著，问题有点多 ...

还想请问这个过程中在哪一步选择变量呢，以及具体选择变量的方法，在不同条件下一个个变量试，选一个表现最好的，再逐步添加其他变量吗

jiguishen1 发表于 2019-5-15 16:45
还想请问这个过程中在哪一步选择变量呢，以及具体选择变量的方法，在不同条件下一个个变量试，选一个表现 ...

另外，我在做lr检验时，sem模型p值不显著说明不适用，那最后测试结果为1是不是也可以说拒绝了原假设呢，还是说lr检验必须保证这三个模型都得是显著才能进行

jiguishen1 发表于 2019-5-15 16:45
还想请问这个过程中在哪一步选择变量呢，以及具体选择变量的方法，在不同条件下一个个变量试，选一个表现 ...

另外，我在做lr检验时，sem模型p值不显著说明不适用，那最后测试结果为1是不是也可以说拒绝了原假设呢，还是说lr检验必须保证这三个模型都得是显著才能进行

jiguishen1 发表于 2019-5-15 17:05
另外，我在做lr检验时，sem模型p值不显著说明不适用，那最后测试结果为1是不是也可以说拒绝了原假设呢，还 ...

你样本多大？而且变量似乎有点少了

KrHt 发表于 2019-5-16 01:14
你样本多大？而且变量似乎有点少了

样本47，选的2011和2015年的数据合并成面板，不知道这个变量该怎么选，所以想着是不是先一个加进去试一下

jiguishen1 发表于 2019-5-16 09:04
样本47，选的2011和2015年的数据合并成面板，不知道这个变量该怎么选，所以想着是不是先一个加进去试一下

你这样本规模是在太少了.....我建议你多找几个地区，面板做大一点，你这种小样本出现负的chi就说明你这个样本有问题。选变量的原则是依据经济意义而不是拟合优度，这是计量经济学和统计学的本质区别，别总想着通过选变量的方法构建模型，那是统计分析不是经济分析。

KrHt 发表于 2019-5-16 09:35
你这样本规模是在太少了.....我建议你多找几个地区，面板做大一点，你这种小样本出现负的chi就说明你这个 ...

面板总共的数据量（年份x地区数）至少要超过100，47实在是少了点。小样本情况下很多方法是有偏误的

KrHt 发表于 2019-5-16 09:36
面板总共的数据量（年份x地区数）至少要超过100，47实在是少了点。小样本情况下很多方法是有偏误的

不好意思，这次没收到没提醒没看到。一共是两年的94个观测值，不行我再加一年的数据试一试，现在主要的问题就是做LR检验时，不要说会不会退化了，空间误差的lambad值都不显著，p值0.5，根本不能用空间误差模型，然后lr检验结果是1；空间滞后模型的检验虽然也没通过，但是起码空间滞后和空间杜宾的 spatial rho值都是0，搞不明白是哪里的原因。谢谢您的解答