TVP-VAR模型做出来的结果很奇怪

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

为什么从12年往后，冲击都是一样的，导致我三条线重合得厉害，但是往前就不会这样，研究的问题是利率对股市波动率的冲击

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：股市波动率 股市波动 波动率

你好，请问你这个TVP-VAR是怎么做出来的，我的一直在报错，能否提供下你的matlaB代码，万分感谢

15161892702 发表于 2019-3-4 17:20
你好，请问你这个TVP-VAR是怎么做出来的，我的一直在报错，能否提供下你的matlaB代码，万分感谢

这个是Oxmatrics  matlab我倒是有naka原始的程序

请问你这个是用的年度数据吗

霜燃髑裳 发表于 2019-2-25 20:30
为什么从12年往后，冲击都是一样的，导致我三条线重合得厉害，但是往前就不会这样，研究的问题是利率对股市 ...

楼主没有深刻理解时变脉冲响应函数的含义，时点脉冲响应函数重合很正常，有问题可以咨询我 qq515620502

霜燃髑裳 发表于 2019-3-19 14:58
这个是Oxmatrics  matlab我倒是有naka原始的程序

请问您明白为什么了吗？我出来的结果也是这样。。。应该怎么解释呢？