脉冲响应图中的置信区间看过去很奇怪、不收敛阿

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这是在做结构VAR时、为什么右下角那个脉冲响应为什么置信区间那么大、这是正常的吗、求大神解答！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：结构VAR 置信区间 脉冲响应

前三个可以 最后一个效果不好

胖胖小龟宝 发表于 2019-3-4 10:00
前三个可以 最后一个效果不好

可能是我只有最后一个变量没有进行差分、但是在单位根检验的时候原序列就显示是平稳的、AR根模型检验也是平稳的。这当中涉及到一个问题，就是在单位根检验的时候，加不加趋势项和截距项应该如何选择、有人说看时序图、也有人说看单位根检验结果的下半部分中C和TREND的P值显著性，不显著就去掉趋势项或截距项再检验。比如我看一个变量的时序图是有趋势项和截距项的，但是单位根检验的C和TREND又不显著，就不懂应该怎样选择了。我觉得我在这个问题上纠结了特别久，因为趋势项和截距项的选择不一样会导致单位根检验出现完全不一样的结果。。。求大神解答！！！

题主知道这个置信区间到底有什么用啊，如果在脉冲响应的时候不画置信区间碍事吗？

苑了 发表于 2019-3-4 11:41
可能是我只有最后一个变量没有进行差分、但是在单位根检验的时候原序列就显示是平稳的、AR根模型检验也是 ...

你好，我也遇到同样的问题，请问你最后是怎么解决的呢