对历史波动率的了解,既可以大致估计未来波动率的走势,设计波动率交易策略,又可以通过对历史波动率和隐含波动率的比较来对期权的价格进行评估,看其是低估还是高估。
这些品种历史波动率的季节性规律如下图(计算30日历史波动率,用澎博真格量化计算):
橡胶历史波动率季节性:
楼主: lx008
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[期货与大宗商品] 中国上市期权品种历史波动率的季节性规律 |
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