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var x pi R r u;
varexo e_r e_u;
parameters sigma beta kappa omega rho_r rho_u mu1 mu2 gamma theta;
sigma = 1.5;
beta = 0.995;
kappa = 0.02;
omega = 0.5;
rho_r = 0.5;
rho_u = 0.5;
mu1 = 1.5;
mu2 = 0.13;
gamma = 0.5;
theta = {0, 0.5, 1};
model(linear);
x = x(+1)-(1/sigma)*(R-pi(+1)-r);
pi = beta*(1-theta)*pi(+1)+theta*pi(-1)+kappa*x+u;
R = mu1*pi+mu2*x;
r = rho_r*r(-1)+e_r;
u = rho_u*u(-1)+e_u;
end;
shocks;
var e_r; stderr 1;
var e_u; stderr 1;
stoch_simul(oder=1);
Loss = (1/2)*(oo_.var(pi, pi)+omega*oo_.var(x,x)+gamma*oo_.var(R,R));
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