如何求每月的每个交易日至月初的收益率

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2012-3-28 10:12:44 上传

如何求每月的每个交易日至月初的收益率

收益率=（当月每天的close-上月最后一个交易日的close）/上月最后一个交易日的close

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关键词：交易日 收益率 Close Lose 最后一个 收益率 交易日 close 如何

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第一个月的收益率怎么算？

1. /*假设第一个月的收益率不做计算，即都为缺失值*/
   
2. libname ss 'd:';
   
3. data a;
   
4. set ss.scz;
   
5. month=put(datepart(dt),monname3.);
   
6. run;
   
7. data result(drop=lag_close);
   
8. retain lag_close;
   
9. do _n_=1 by 1 until(last.month);
   
10.   set a;
    
11.   by month notsorted;
    
12.   return=(cp-lag_close)/lag_close;
    
13.   if last.month then lag_close=cp;
    
14.   output;
    
15. end;
    
16. run;

复制代码

谢谢shenliang
我喜欢粗糙对待数据
如果对二十多年的数据进行测试，
我就忽略第一个月的数据了