楼主: 灰灰哟
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[作业] 求教Eviews中Johansen协整检验和VECM模型的几个问题 [推广有奖]

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灰灰哟 发表于 2019-4-23 13:34:04 |AI写论文

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我在用Eviews做实证分析的过程中遇到几个问题,想请教一下各位
1、在做协整检验之前要前建立一个VAR模型,那么在建立VAR模型时,是否要加入常数项C,我看张老师的视频中强调说不要加C,网上其他的课件里面都没有说过,有点疑惑。
2、在最优滞后阶数确定的步骤里,我的变量有8个,150组月度数据,Eviews里面默认的是8阶,但是出来结果最优滞后阶数为1阶,是不是应该再调大一些滞后阶数?
3、在确定存在协整关系后,AR根的检验和格兰杰因果关系检验是直接在VAR模型里面做,还是先建立VECM模型,再做检验?

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关键词:格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 最优滞后阶数 因果关系检验 格兰杰因果

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