自己写的关于Kolmogorov公理化概率论体系以及随机过程的普及材料

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在GSU上Financial Engineering这门课的时候，因为有感于老师讲的既不够intuitive，又缺乏严密性，所以给同学写了个普及性质的文章
但是因为写这类的文章时，自己觉得已经写得够深入浅出了，但是别人可能还是难以理解，所以写到后来就失去了兴致
最后一部分关于Ito积分，只和黎曼积分与R-S积分做了类比，并且陈述了一些性质，并没有严格按照simple process的方式定义
就像文章的结尾说的一样，我不想因为这个文章而参与到任何形式的讨论中
大牛们可以飘过，或者在帖子后面纠错，但是不要直接质问我，因为我很可能再也不会看这个帖子了
还要说明一点，我讲解的是基于测度论的公理化概率体系以及其对随机过程的定义，一些偏应用的东西一概没写，因为应用的东西做做题，背背定理也就完事了
所以如果你们在里面没看到martingale啊，stopping time啊这种东西，也别怪我
不多说了，如果想更多的了解实测度，那么论坛里有一个好像叫做《长度是怎么炼成的》写的还是很好的

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关键词：kolmogorov Kolm 随机过程 概率论 Engineering process simple 概率论 文章 中大

顶一下，写的相当不错。
虽然文笔没有走《长度》一文的风趣风格，不过说的很平实易懂
这两篇文章，金融专业的研究生，以及想自学实分析的童鞋，应该好好读读，醍醐灌顶，就说的是这个意思啊

数学专业的学生，也可以把它们当作导论性质的文章阅读

总而言之，相当不错

这样的强文， 真是受益啊， 一直弄不清楚为什么讲概率要定义sigma‐algebra。 继续学习。。。

相当的受教了

强人啊，正在学

支持原生态作品

醍醐灌顶……

很好的文章，值得好好学习

好好好！ 大家好才是真的好

大牛。。崇拜