关于EVIEWS回归的结果解析

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最近做了面板数据回归，关于变量后面的P值是小于0.05表示显著还是小于0.05拒绝关于变量显著的假定呢，这是我自己做的回归
下面这个是我看的参考文献，但是有些值明明大于0.05或者0.1还是显著了，我看的不是很懂，有没有大神来指导一下啊！！！！！

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关键词：EVIEWS Views Eview view EWS

loky666 发表于 2019-5-7 16:54
最近做了面板数据回归，关于变量后面的P值是小于0.05表示显著还是小于0.05拒绝关于变量显著的假定呢，这是我 ...

※号下面的数字是系数，表示这个系数在一定水平下是显著的。

且歌且行great 发表于 2019-5-7 17:22
※号下面的数字是系数，表示这个系数在一定水平下是显著的。

如果一个变量的P是<0.05的话是这个变量在5%的水平下显著么，还是说是拒绝原假设表示不显著。。意思就是p>0.05还是p<0.05表示这个变量显著，不太懂这个东西

loky666 发表于 2019-5-7 16:54
最近做了面板数据回归，关于变量后面的P值是小于0.05表示显著还是小于0.05拒绝关于变量显著的假定呢，这是我 ...

变量显著是你自己的假设，<br>
但是在t检验中，原假设是系数不显著，所以小于0.05就是拒绝原假设，表示显著

loky666 发表于 2019-5-7 18:32
如果一个变量的P是0.05还是p

当我们构建一个模型，目的是衡量变量间的相关性，那么原假设就是变量间不相关。p值表征的是原假设的优良程度，那么p值大说明原假设真，则我们得到的结果不可信。p值小则原假设假，我们的结果可信。你的p小于0.05表示，原假设为真的概率不超过5%，那么我们结果可靠的程度则超过95%。

括号里面的值是标准误啊，不是P值，p值还需要你计算，然后再和0.05比较

这个汇总表括号里是该参数估计值的标准误差，不是T统计量，也不是P值，应该根据软件回归结果的P值来进行标注。所以你看不到原来的P值。

coefficient：系数，表明x与y的数据关系，正数表示正相关，负表示负相关,c为常数项或者是截距项。
prob.:显示了在服从t分布条件下，对应其左侧一列t统计量的概率，即判断系数是否显著。一般p<0.05,即认为显著。
R-squared:可决系数，表现了模型的拟合度。越接近1代表模型拟合度越好，但很多金融类的模型r2都很低。
Prob(F-statistic):模型的显著性，小于0.05为显著。
adjusted R-squared:调整的可决系数。当两个以上自变量时通常关注此值作为模型拟合度。
S.E. of regression:回归的标准误差。这是一个对预测误差大小的总体度量，是对残差大小的衡量。
Sum squared resid:残差平方和。
Log likelihood：对数似然估计值。这是在系数估计值的基础上对对数似然函数的估计值(假定误差服从正态分布)。
Mean dependent var:被解释变量的样本均值。
S.D. dependent var: 被解释变量的样本标准差。
Akaike info criterion:赤池信息准则，即AIC,一般来说AIC越小越好。
Schwartz criterion:施瓦茨准测，即sc
Hannan-quinn criter:HQ信息准则(很少用)
Durbin-watson stat:即DW统计量。