楼主: cpqr
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[DSGE讨论专题] DSGE模型中,政策冲击项是否要设定为AR(1)形式? [推广有奖]

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cpqr 发表于 2019-5-12 10:49:44 |AI写论文

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如题,在DSGE模型中,货币政策规则和财政政策规则往往都带有政策冲击项,对于政策冲击项的处理,文献却有不同方法。以泰勒规则为例,有些文献中直接将政策冲击项视为随机扰动,即将政策利率设为内生变量,同时将政策冲击项设为外生冲击变量。但另一些文献则将政策冲击项设为AR(1)的形式,此时模型就多出了政策冲击项自身的一阶自回归系数和政策冲击项的随机扰动项,此时是否应该将政策利率和政策冲击项均设为内生变量,同时将政策冲击项的随机扰动项设为外生冲击?另外,为什么对政策冲击项要采取这两种不同的处理方式?二者有何优劣?对于这点,本人比较困惑,望论坛里的大神们不吝赐教,不胜感激!
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关键词:dsge模型 DSGE 货币政策规则 一阶自回归 内生变量

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沙发
抖抖机灵 发表于 2023-9-19 16:27:27 来自手机
您好,请问您解决这个问题了么

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