楼主: 二中小强人
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[金融学] 博迪投资学：为什么单因素模型里的r是收益率，而单指数模型里却使用超额收益？ [推广有奖]

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二中小强人 发表于 2019-8-5 22:25:19 |AI写论文
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博迪投资学里第8章《指数模型》。

第一节在讲单因素模型的时候使用的是证券的收益率，为什么第二节单指数模型突然改成使用超额收益进行回归？

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关键词：单指数模型 博迪投资学 单因素模型 收益率 单指数 考研 投资

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沙发
onlyfor 发表于 2019-8-8 09:31:27
从单因素到单指数是一个循序渐进的例子
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