楼主: Mr-Yu
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Mr-Yu 在职认证  发表于 2012-12-15 12:04:37 |AI写论文

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【转】看到 博迪 《投资学》第八章的单指数模型中提到，最优风险投资组合是由两部分组成：积极投资组合（A）和市场指数组合（M），当beta(A)=1时， QQ截图20121215114723.png ， QQ截图20121215115555.png 为什么说M的效果变差，由此A的头寸要增加？
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关键词：单指数模型 单指数 投资组合 beta 风险投资 投资组合 风险投资 模型

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