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这是用的差分后的平稳序列进行的格兰杰因果检验
这是用原序列进行的格兰杰因果检验,看文献时发现大多数人都采用这种。我在做实证的时候也是一阶差分后平稳,所以想知道这两种哪种才是正确的做法。
楼主: 唯诗岁月
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[问答] 请问各位大神,格兰杰因果检验用非平稳的原序列做还是一阶差分后的平稳序列做? |
讲师 66%
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回帖推荐crystal8832 发表于2楼 查看完整内容 格兰杰因果检验其本质还是基于回归,因此在没有协整理论之前大部分操作是采用差分的方式后进行检验,随着协整理论的发展,如果变量之间存在协整关系,那么无须差分,对原序列进行检验即可。
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