有过一定股市经验的投资者都知道:在股市里亏钱是一件很容易的事,但是想把钱亏光可并不容易,尤其是在不加杠杆的情况下。
当然,这里的亏光并不是指一分不剩,除非持有的股票退市或是您借钱炒股,一分不剩基本上是不可能,这里的亏光是指亏损额高达九成以上。
本期花财妹妹就借助历史回测的方法努力寻找下这些亏钱的秘诀。
我选取的历史回测时间段是:
2015年8月的第一个交易日(2015.8.3)
至2019年7月的最后一个交易日(2019.7.31)
为什么选择这段时间呢:
因为经常作为比较基准的沪深300指数在2015年8月3日的点位是3829.24点,在2019年7月31日的点位是3835.36点。四年里,不算分红的话,沪深300基本上收益为0。其中有涨有跌,但是又回到了原点。
调仓周期:5个交易日,基本上每周交易一次
交易手续费:千分之二,包括佣金、税费等
最大持仓数:10只
个股仓位权重:等权(10只股票各买一成)
量化回测工具:果仁网
第一个亏钱秘诀:买换手率高的股票
策略内容:等权买入A股市场中5日换手率最高的10只股票,每5个交易日调一次仓。
换手率是投资者们比较熟悉的指标之一相当于股票的周转率,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票活跃程度的指标。
让我们先看看策略回测收益:
策略收益:-99.32%,经过四年夜以继日的拼搏努力,终于将100块钱亏到剩下不到7毛,也是很不容易了。
那什么样的股票换手率高呢:一般就是热门股、短线资金追逐的对象。
如果想快速亏光股票,高换手率的股票是您不二之选。
第二个亏钱秘诀:盯住大单流入
很多投资者炒股时都喜欢盯住资金流向,花财刚入门的时候也不例外,股龄比较长的朋友可能会知道一个叫Topview(赢富)的网站,可以监控股票资金流向,输入股票代码,就能看到类似下面这样的图:
按资金流入的规模,一般可以分为大单、中单、小单,通常人们认为中大单是机构的资金,小单是散户的,因此,常把中大单资金流入作为买入的标准。
策略内容:等权买入A股市场中大单净流入金额最高的10只股票,每5个交易日调一次仓。
让我们看看这样做收益如何:
策略收益:-96.95%,亏钱效率也不赖嘛。
花财刚入门的时候经常听老股民谈论选股就要选强势股,强者恒强。这是不是一个亏钱的好方法呢?
策略内容:等权买入A股市场中5日总涨幅最高的10只股票,每5个交易日调一次仓。
这招收益率如何呢?
策略收益:-99.85%,嗯,这个厉害了,亏钱效率最高,想亏钱的朋友赶紧拿小本记下来。
第四个亏钱秘诀:多头排列+强者恒强
看到这里,老股民可能会来怼了:强势与否不能光看涨幅,还要看是否有上升趋势,要重“势”!!
啥是“势”呢?在成为老股民之后才知道所谓势就是指均线呈多头排列:
均线从上到下按时间长短排列,5日均线高于20日均线,20日均线高于60日,60日高于120日。体现出短期强势上涨,势头凶猛。
那我们就把多头排列加入到之前强者恒强模型中。
策略内容:
在多头排列的股票中,等权买入A股市场中5日总涨幅最高的10只股票,每5个交易日调一次仓。
效果如何呢?
策略收益:-98.20%。依然不失为一个很好的亏钱方法啊。
花财的思考
知道怎么亏钱有用吗?
当然有,提醒我们规避这些操作!
查理芒格曾经说过:“如果我知道自己会在哪里死去,我就永远都不去那儿。”既然很难通过这些方法赚到钱,甚至是会有大概率的亏钱,那我们退而求其次,规避那些容易赔钱的策略,延长在股市中的游戏时间,增加赚钱的概率。
其实花财的这期内容,主要目的并不是介绍什么方法亏钱、什么办法赚钱,而是想提个小建议:当我们听到一个投资方法时,不要着急去相信,而是可以拿去先检验一下,在这个市场,小心点没啥错
作者:财通资管
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评:如果将上面几条作为做空策略,效果会不会很好呢?