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[问答] 协整检验的滞后阶数与无约束的VAR模型的滞后阶数是否一样 [推广有奖]

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starapple 发表于 2010-3-17 13:08:09 |AI写论文

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如果无约束的VAR模型的最优滞后阶数为3，那么协整检验所选择的滞后阶数也是3吗？还是应该减1呀？在线等，哪位知道能否解答一下？谢谢啦
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关键词：VAR模型 滞后阶数 协整检验 AR模型 滞后阶 VaR 检验 模型

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liujun1919 发表于2楼  查看完整内容

由于协整检验是对变量的一阶差分进行检验且无约束VAR最优滞后期为3期，所以协整检验的最优滞后期为2 。

本帖被以下文库推荐
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liujun1919 发表于 2010-3-17 18:41:35
由于协整检验是对变量的一阶差分进行检验且无约束VAR最优滞后期为3期，所以协整检验的最优滞后期为2 。
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风海流LY 发表于 2011-2-17 14:01:48
减1就行了。
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irisup8899 发表于 2013-10-22 08:36:38
知道了
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露雨梦洋 发表于 2013-10-24 11:15:15
谢谢！
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lake_view 发表于 2014-6-3 09:54:16
谢谢~
7楼
Bigeyes 发表于 2017-9-20 19:56:02
学习了，用到同样的问题
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