[问答] 跪求关于ADF-格兰杰-VAR-VEC的步骤 [推广有奖]

0关注
0粉丝

学前班

60%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 6 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 20 点
帖子: 1
精华: 0
在线时间: 2 小时
注册时间: 2009-10-10
最后登录: 2016-5-31

楼主

zgl0507555 发表于 2010-3-21 19:08:40 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大侠，我不是学金融专业的，这几天看了很多书，关于这个方法还有几个迷惑，具体是指在eview中如何实现，请赐教，不吝感激!
1.我对原序列ADF检验结果是非平稳的，然后进行协整检验，但是协整检验的判定除了同阶单整之外，还要求协整方程的残差平稳，请问协整方程及其残差序列如何得到？
2.对原序列差分处理后，序列平稳，然后进行格兰杰检验，滞后阶如何确定？不少帖子说是SC或AIC准则，但是输出结果并没有这两个值，难道和单位根检验一致吗？还是按照书上说尽量选择滞后阶比较大点，如果不同滞后阶检验结论一致，就可以说明该检验有效？
3.按照论坛上的帖子说，格兰杰检验只是说明变量存在格兰杰原因，然后再用协整检验来论证其是否具有长期均衡关系，我知道这两个方法没有什么先后顺序，只是对数据从不同角度做的分析，问题是协整检验的滞后阶如何确定？
4.我的数据如果通过协整检验，然后应该做VEC模型，请问VEC模型之后是否可做脉冲响应和方差分解？还是按照原来数据做一般的VAR模型，再做脉冲和方差分解？
5.脉冲响应需要VAR稳定，请问如果VEC可做脉冲响应，是否也要求稳定性检验？
6.总体来说，就是这些检验的滞后阶在eview中如何确定？怎么看出来的？外加每一个步骤前后的逻辑顺序是什么？因为好多过程需要前一步得出某个结论才能进行下去，忘高人指教。

我不是学这个专业的，估摸看了三天书，存在一些困惑，跪求大家了！！！！！