连老师：协整vec后是否有必要格兰杰

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连老师：

协整vec后结果都很理想，残差也平稳

然后我想看xy的短期因果关系，就格兰杰了

var dly dlx, lag(1/2)
vargranger

结果不理想，两个prob>chi2 的值都接近于1，chi2的值都比较小，这说明什么？短期不存在因果关系，只存在长期协整关系？

我怎么感觉协整后，至少存在一个方向的因果关系啊，可格兰杰的结果又不支持

我看有的人说协整vec后就不用格兰杰了，于是我迷糊了。

请连老师赐教

谢谢

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关键词：VEC 连老师 格兰杰 Granger Grange 老师 格兰杰 VEC

协整分析和 VEC 都是针对非平稳序列的，尤其是 VEC 的估计，已经可以看出短期和长期关系了。
Granger 因果检验则是针对平稳序列而言的。
在你的问题中，VEC 分析中，研究的对象是 x 和 y，而在 Granger 检验中，则是 D.lnx 和 D.lny，研究的对象是不同的。因为，D.lnx 是指 x 的增长率，你用 vargranger 检验的是二者的增长率是否存在因果关系。

谢谢连老师的解答

我在做协整的时候就是用的lnx和lny

我看文献的时候发现好多都是对对数做完vec后还做格兰杰（对数一阶差分平稳情况下），我也就学人家

但我在看视频的时候发现连老师vec后没做格兰杰

刚开始学计量，总晕