单位根，协整，VEC，格兰杰，我想完整叙述下我的做法，希望高手帮忙看看有没存在问题

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正在写论文，我是这样做的，只有两个变量，分别是对外开放度和GDP，样本只有27个。首先进行单位根检验，原序列不平稳，差分后一个平稳了，一个还不平稳，因为只有两个变量的非平稳序列必须要同阶单整才能做协整检验（书上说的），所以我就没有继续差分下去，直接取对数，对数序列还是不平稳，进行一次差分后，平稳了。
然后我用对数序列进行协整检验，得到它们有协整关系。（问题1.在这里，用对数序列做协整检验有没有问题？不知道取对数之后再差分有没有改变题目的经济意义）
问了老师，说只要有协整关系，就可以直接做格兰杰因果关系检验。但是，滞后阶数的确定是个问题，要通过AIC和SC才能得到最优滞后阶数。（问题2.假如得到了格兰杰因果关系，可以解释题目中对外开放度与经济增长的关系吗？）
据说，非平稳序列取对数后再差分得到平稳，不能做VAR模型，而是要做VEC模型（问题3.是不是这样？）
问题4.怎么做VEC模型？在Eviews上怎么操作？求步骤。
问题5.怎么确定最佳滞后阶数？
求高手们解答，我不是很懂计量，最近弄这个快疯掉了……

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关键词：VEC 格兰杰 怎么确定最佳滞后阶 格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 格兰杰 论文 样本

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求指引啊~~~~
正在写论文，我是这样做的，只有两个变量，分别是对外开放度和GDP，样本只有27个。首先进行单位根检验，原序列不平稳，差分后一个平稳了，一个还不平稳，因为只有两个变量的非平稳序列必须要同阶单整才能做协整检验（书上说的），所以我就没有继续差分下去，直接取对数，对数序列还是不平稳，进行一次差分后，平稳了。
然后我用对数序列进行协整检验，得到它们有协整关系。（问题1.在这里，用对数序列做协整检验有没有问题？不知道取对数之后再差分有没有改变题目的经济意义）
问了老师，说只要有协整关系，就可以直接做格兰杰因果关系检验。但是，滞后阶数的确定是个问题，要通过AIC和SC才能得到最优滞后阶数。（问题2.假如得到了格兰杰因果关系，可以解释题目中对外开放度与经济增长的关系吗？）
据说，非平稳序列取对数后再差分得到平稳，不能做VAR模型，而是要做VEC模型（问题3.是不是这样？）
问题4.怎么做VEC模型？在Eviews上怎么操作？求步骤。
问题5.怎么确定最佳滞后阶数？
求高手们解答，我不是很懂计量，最近弄这个快疯掉了……

我谈谈我的认识，仅供参考
1、一般现在的经济学论文大多都是数据区对数处理，一方面可以减少异方差，一方面系数为弹性，方便经济意义解释。大多参考文献都是直接使用对数后数据进行协整检验，
2、通过格兰杰检验，可以得出变量之间的统计上面存在关系，能说明X增长了，Y也增长了，有相同趋势，可以通过X增长预测Y增长，但不是断定X增长导致Y增长
3、不清楚是不是只能做vec模型，只是有的文献做VAR模型，有的文献做VEC模型，
4、误差修正模型，你查一下，论坛上有很多
5、格兰杰的最佳滞后阶数有的文献，是通过VAR模型，中AIC和SC确定，有的是尝试各个阶数，选取最优

军少 发表于 2013-6-20 22:10
我谈谈我的认识，仅供参考
1、一般现在的经济学论文大多都是数据区对数处理，一方面可以减少异方差，一方面 ...

谢谢！