请问如何建立ECM-GARCH模型？

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楼主

maxin106 发表于 2010-3-25 09:57:15 |AI写论文

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我在一篇论文中见到了建立单方程的ECM-GARCH模型？
长期方程：

短期方程

请问是表示第一个是ECM模型，第二个是GARCH模型吗？
在eviews中怎么实现呢？是分开估计？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 如何建立 ARCH 模型如何论文

回帖推荐

hepeng0812 发表于7楼查看完整内容

首先运用OLS方法对ECM模型进行回归分析；接着，根据GARCH模型的建立要求，对回归残差进行ARCH效应检验（相关书籍有ARCH检验的详细介绍：如易丹辉的《计量经济学》人大出版的）。与此同时，还要运用LM检验其是否存在自相关性；最后，经过检验后，如果发现存在ARCH效应就可以选择ARCH方法进行估计即可。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

yjk1998 发表于 2010-3-25 10:00:23

编程序看看

藤椅

maxin106 发表于 2010-3-25 10:02:43

这个需要编程呀？

板凳

maxin106 发表于 2010-3-25 13:52:03

好像并不需要编程，如果有两个时间序列，研究经过了各种检验可以建立ECM-GARCH模型，请问如何在eviews中实现呢？高手请帮忙呀

报纸

andelie 发表于 2010-4-2 17:31:48

老兄我现在也在做这个 ECM-GARCH在eviews中怎么做的？由于万分火急，希望不吝赐教！谢谢！

地板

hepeng0812 发表于 2010-9-26 21:58:09

你做出来了吗？可以相告吗？

7楼

hepeng0812 发表于 2011-6-11 21:22:37

首先运用OLS方法对ECM模型进行回归分析；接着，根据GARCH模型的建立要求，对回归残差进行ARCH效应检验（相关书籍有ARCH检验的详细介绍：如易丹辉的《计量经济学》人大出版的）。与此同时，还要运用LM检验其是否存在自相关性；最后，经过检验后，如果发现存在ARCH效应就可以选择ARCH方法进行估计即可。