如何建立garch模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求具体例子

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 如何建立 GARCH 模型

data example5_3;
input x@@;
t=_n_;
cards;
10.77 13.30 16.64 19.54 18.97 20.52 24.36
23.51 27.16 30.80 31.84 31.63 32.68 34.90
33.85 33.09 35.46 35.32 39.94 37.47 35.24
33.03 32.67 35.20 32.36 32.34 38.45 38.17
32.14 39.70 49.42 47.86 48.34 62.50 63.56
67.61 64.59 66.17 67.50 76.12 79.31 78.85
81.34 87.06 86.41 93.20 82.95 72.96 61.10
61.27 71.58 88.34 98.70 97.31 97.17 91.17
80.20 85.12 81.40 70.87 57.75 52.35 67.50
87.95 85.46 84.55 98.16 102.42 113.02 119.95
122.37 126.96 122.79 127.96 139.20 141.05 140.87
137.08 145.53 145.59 134.36 122.54 106.92 97.23
110.39 132.40 152.30 154.91 152.69 162.67 160.31
142.57 146.54 153.83 141.81 157.83 161.79 142.07
139.43 140.92 154.61 172.33 191.78 199.27 197.57
189.29 181.49 166.84 154.28 150.12 165.17 170.32
；
proc gplot data=example5_3;
plot x*t=1;
symbol1 c=black i=join v=star;
proc autoreg data=example5_3;
model x=t/nlag=5  dwprob archtest;
model x=t/nlag=2 noint garch=(p=1,q=1);
output out=out p=xp;
proc gplot data=out;
plot x*t=2 xp*t=3/overlay;
symbol2  v=star i=none c=black;
symbol3  v=none i=join c=red w=2;
run;