系统GMM的sargan检验p值为0 - Stata专版

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楼主

慕梓李 发表于 2017-4-4 13:28:29 |AI写论文

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用系统GMM跑数据 AR(2)是满足要求的
但无论我怎么修改工具变量的滞后阶数回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况
样本是小N大T的情况 1048家公司*8年
Number of instruments大约150 Number of groups是1048
请问有什么可能的原因么