征求状态空间模型的建模步骤

即计量中的状态空间模型，建立模型的全部步骤

第一是数据要协整
第二是输入模型语法要正确
第三是回归出来后的各项系数的检验合格
第四是正确处理初始值的设定
第五是初步估计后利用卡尔曼滤波再次估计。直到各项检验值理想为止

其中初值设置比较难以把握。

在初值设置方面，我有点经验！！

4# xupengswordsman
请教大侠！

希望这两篇文章能对楼主有所帮助

初始值怎么给？

没人回答么

xtdxnlm 发表于 2010-3-31 08:08
第一是数据要协整
第二是输入模型语法要正确
第三是回归出来后的各项系数的检验合格

@signal log(industry2)=c(1)+sv1*bd+sv2*ubd+[var=exp(c(2))]
@state sv1=sv1(-1)+c(3)
@state sv2=sv2(-1)+c(4)
你好 我这样设模型对吗 我的数据都是平稳的 没有单整 也就没有协整 这样不可以做吗？可是这个模型本身就是基于平稳时间序列呀，我有好多问题想请教，能加我Q聊吗？514744840