求助：ARMA模型进行预测

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楼主

zgcx 发表于 2010-11-21 12:02:56 |AI写论文

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本人想通过以下的matlab程序进行arma的预测，实现的目标是：利用前45个数据进行训练拟合，用后15个值作为检验预测的效果。
但是结果很不理想，不知道是什么原因，我现在怀疑是predict函数没理解好，不知道它的具体功能和用法，希望高手指教。
data_raw=xlsread('C:\Users\houtiantp\Desktop\ARMA_Run\Test4.xlsx','A1:A60');  %读入数据

z=diff(data_raw);  %差分

data_mean=mean(z); %求输入数据的平均值
for i=1:59
data(i,1)=z(i,1)-data_mean(1,1); %对数据进行去除平均数处理（arma model的要求）
end
[H,PValue,TestStat,CriticalValue] =dfARDTest(data,[],0.05,'T');       %Augmented Dickey-Fuller unit root test based on AR model withdrift
testmean=mean(data);  %看平均值是否在0-1值之间
subplot(221);
autocorr(data)    %画出自相关图，图中上下两条横线分别表示自相关系数的上下界，超出边界的部分表示存在相关关系。
[a,b] = autocorr(data); %a 为各阶的相关系数，b 为滞后阶数
subplot(222);
parcorr(data)  %画出偏自相关图
[c,d] = parcorr(data); %c 为各阶的偏自相关系数，d 为滞后阶数
y=iddata(data);                                  %转换到频域
m=armax(y(1:45),'na',2,'nc',1); %使用模型进行分析,这里系数分别为2,1（p,q值根据ARMA_Step1计算可得）
p=predict(m,y,1);                         %预测
ValueP=p.outputdata(1:end);%预测的值
%以下是看预测的值（该预测的值并不是最终的值，最终值还需要反差分和加平均值）与data的值进行比较。
XX=abs((ValueP-data)./data);
SumXX=0;
for j=1:59
SumXX=SumXX+XX(j,1);
end
YY=SumXX/59;