楼主: waking_lee
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[问答] [跪谢]哪位高手帮我解决一下时间序列问题?? [推广有奖]

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waking_lee 发表于 2010-4-2 13:38:55 |AI写论文

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ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)的参数如何选定啊???书上说是根据序列的相关图与偏自相关图来判定,我看不弄,高手请指点一二啊~~
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关键词:时间序列 ARIMA 偏自相关 相关图 ima 时间 序列 高手 解决

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jxgzp 发表于2楼  查看完整内容

一般都是这样做的啊!d是利用检验平稳性获得,指滞后阶数,一般用ADF检验;p和q一般利用根据序列的相关图与偏自相关图来判定,如果是Eviews软件做的话,就是看各滞后阶的相关系数或偏相关系数超过左右两边的虚线(虚线代表一定的置信区间),从第一个开始找,找到最后一个超过虚线的,有时可能出现一些非常后面的超过虚线,一般不考虑,这里面的原理,比较复杂,是统计学研究的,经济学一般都是简单地直接应用吧!

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沙发
jxgzp 发表于 2010-4-2 13:48:26
一般都是这样做的啊!d是利用检验平稳性获得,指滞后阶数,一般用ADF检验;p和q一般利用根据序列的相关图与偏自相关图来判定,如果是Eviews软件做的话,就是看各滞后阶的相关系数或偏相关系数超过左右两边的虚线(虚线代表一定的置信区间),从第一个开始找,找到最后一个超过虚线的,有时可能出现一些非常后面的超过虚线,一般不考虑,这里面的原理,比较复杂,是统计学研究的,经济学一般都是简单地直接应用吧!
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藤椅
waking_lee 发表于 2010-4-2 13:55:39
QQ997996654   还是不清楚,加我吧! 2# jxgzp

板凳
4rapid 发表于 2010-4-2 13:57:10
先确定D。对序列进行ADF检验,如果拒绝单位根,则直接采用ARMA模型;若无法拒绝单位根,则原序列一阶差分后再进行ADF检验,如果单位根被消除,则D=1;若仍为非平稳过程,则重复以上步骤,知道平稳为止。大部分序列都是一阶单整,即D=1.
再确定P和Q。模型从简单开始阶数逐一增加,观察系数的显著性和AIC值。AIC越小越好,系数理论上应该是显著的。如果阶数增加后AIC上升或者系数变得不显著了,那么基本就可以采用阶数增加前的模型了。
大部分统计软件都有自动拟合ARIMA过程的MOD吧,你找找看。

报纸
4rapid 发表于 2010-4-2 13:59:08
jxgzp 发表于 2010-4-2 13:48
一般都是这样做的啊!d是利用检验平稳性获得,指滞后阶数,一般用ADF检验;p和q一般利用根据序列的相关图与偏自相关图来判定,如果是Eviews软件做的话,就是看各滞后阶的相关系数或偏相关系数超过左右两边的虚线(虚线代表一定的置信区间),从第一个开始找,找到最后一个超过虚线的,有时可能出现一些非常后面的超过虚线,一般不考虑,这里面的原理,比较复杂,是统计学研究的,经济学一般都是简单地直接应用吧!
看ACF和PACF是粗略的办法,不是很准确

地板
waking_lee 发表于 2010-4-2 14:18:10
很感谢你的帮助!
       大虾,我用的是SPSS13.0,目前好像没见过ADF检验是什么东东?还有就是我想问SPSS中的ARIMA模型是不是不能自动拟合其(p,d=1,q)(P,D=1,Q)参数???是不是要用其它软件集成使用?“大部分统计软件都有自动拟合ARIMA过程的MOD
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=759957&page=1&from^^uid=864613 “请问是哪些软件??
4# 4rapid

7
4rapid 发表于 2010-4-2 21:58:52
waking_lee 发表于 2010-4-2 14:18
很感谢你的帮助!
       大虾,我用的是SPSS13.0,目前好像没见过ADF检验是什么东东?还有就是我想问SPSS中的ARIMA模型是不是不能自动拟合其(p,d=1,q)(P,D=1,Q)参数???是不是要用其它软件集成使用?“大部分统计软件都有自动拟合ARIMA过程的MOD
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=759957&page=1&from^^uid=864613 “请问是哪些软件??
4# 4rapid
SPSS我没有用过…… 帮不上忙了,不好意思,如果是R的话,我可以提供MOD

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