[跪谢]哪位高手帮我解决一下时间序列问题？？

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ARIMA（p,d,q）(P,D,Q)的参数如何选定啊？？？书上说是根据序列的相关图与偏自相关图来判定，我看不弄，高手请指点一二啊~~

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关键词：时间序列 ARIMA 偏自相关 相关图 ima 时间 序列 高手 解决

一般都是这样做的啊！d是利用检验平稳性获得，指滞后阶数，一般用ADF检验；p和q一般利用根据序列的相关图与偏自相关图来判定，如果是Eviews软件做的话，就是看各滞后阶的相关系数或偏相关系数超过左右两边的虚线（虚线代表一定的置信区间），从第一个开始找，找到最后一个超过虚线的，有时可能出现一些非常后面的超过虚线，一般不考虑，这里面的原理，比较复杂，是统计学研究的，经济学一般都是简单地直接应用吧！

QQ997996654   还是不清楚，加我吧！ 2# jxgzp

先确定D。对序列进行ADF检验，如果拒绝单位根，则直接采用ARMA模型；若无法拒绝单位根，则原序列一阶差分后再进行ADF检验，如果单位根被消除，则D=1；若仍为非平稳过程，则重复以上步骤，知道平稳为止。大部分序列都是一阶单整，即D=1.
再确定P和Q。模型从简单开始阶数逐一增加，观察系数的显著性和AIC值。AIC越小越好，系数理论上应该是显著的。如果阶数增加后AIC上升或者系数变得不显著了，那么基本就可以采用阶数增加前的模型了。
大部分统计软件都有自动拟合ARIMA过程的MOD吧，你找找看。

jxgzp 发表于 2010-4-2 13:48
一般都是这样做的啊！d是利用检验平稳性获得，指滞后阶数，一般用ADF检验；p和q一般利用根据序列的相关图与偏自相关图来判定，如果是Eviews软件做的话，就是看各滞后阶的相关系数或偏相关系数超过左右两边的虚线（虚线代表一定的置信区间），从第一个开始找，找到最后一个超过虚线的，有时可能出现一些非常后面的超过虚线，一般不考虑，这里面的原理，比较复杂，是统计学研究的，经济学一般都是简单地直接应用吧！

看ACF和PACF是粗略的办法，不是很准确

很感谢你的帮助！
       大虾，我用的是SPSS13.0，目前好像没见过ADF检验是什么东东？还有就是我想问SPSS中的ARIMA模型是不是不能自动拟合其（p,d=1,q）(P,D=1,Q)参数？？？是不是要用其它软件集成使用？“大部分统计软件都有自动拟合ARIMA过程的MOD
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=759957&page=1&from^^uid=864613 “请问是哪些软件？？
4# 4rapid

waking_lee 发表于 2010-4-2 14:18
很感谢你的帮助！
       大虾，我用的是SPSS13.0，目前好像没见过ADF检验是什么东东？还有就是我想问SPSS中的ARIMA模型是不是不能自动拟合其（p,d=1,q）(P,D=1,Q)参数？？？是不是要用其它软件集成使用？“大部分统计软件都有自动拟合ARIMA过程的MOD
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=759957&page=1&from^^uid=864613 “请问是哪些软件？？
4# 4rapid

SPSS我没有用过…… 帮不上忙了，不好意思，如果是R的话，我可以提供MOD