上证50ETF股指期权处理后的日度数据，可直接使用！！！

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      由于期权交易分为认购和认沽交易，与此同时，期权交易还有不同的交割月份，而当月交割的期权合约又有不同的行权价，这又导致了期权合约的不同，综合而言期权原始数据纷繁复杂，处理起来更是令人头大。我们首先选择当月交割的期权合约交易数据再利用PCP平价公式，即认购期权和认沽期权的价格差最小时，其价格最接近期货和现货的理论价格，通过Stata编程后筛选出每日价差最小的认购期权和认沽期权，大家可以直接使用哦，数据具体为2015年3月至2019年3月日度认沽和认购数据
      因为编程筛选数据的过程费时费力，所以66元的价格不贵哦，一顿饭钱帮你省去大量烦恼!!! [loveliness] [loveliness] 认购和认沽期权.xlsx (260.32 KB, 需要: RMB 66 元)

2020-1-6 16:44:41 上传

2015年3月-2019年3月处理后日度数据
需要: RMB 66 元  [购买]

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特附上数据样例图，刚刚忘发啦

不筛选的全数据更有价值。

不做筛选的全部数据更有价值。

方便自行根据原始数据做自己需要的数据分析和信息挖掘。