请教：多变量协整问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

计划构建lny,与lnx1，lnx2，lnx3的协整方程，在进行单位根检验的时候，lny序列是I(2),lnx1不用差分就是平稳的，lnx2是I(1),lnx3是I(1)，即单整的阶数不相同。“理论上可以构成低阶单整变量”，查到一点该阐述数学推导。并不详细。
请教存在这样情况的多变量协整，在Eviews操作中如何构建协整模型？请教是否有参考文献里解决了类似的情况？
非常谢谢您解答

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：多变量 eviews操作 EVIEWS Views 单位根检验 参考文献 计划 模型 如何 数学

一般情况下 这样是不可以的
只有同界的 才可能存在协整关系

不要这样做，理论上还没有完成这样的估计与检验方法，而且没法估计ECM方程

理论上好像是可以的，只是不知道如何操作。

可以用边界协整估计方法 今年数量经济第3期姚耀军的一篇文章就用了这个方法

谢谢，请问在Eviews里如何进行操作呢？

你找到那篇文章 照上面的方法做 eviews是可以实现的 不是很复杂

谢谢您，今天去找了，电子期刊还没有上到第3期。我得去找找纸质了。

纸质期刊没有找到啊，电子版的只有第1期，怎么办啊

你选取的变量没法做协整分析，因为自变量最高是一阶单正，他们的线性组合最高是一皆单正，而被解释变量却是二届单正，方程两边单整阶数不同，所以没法做