楼主: llxxjun
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[问答] 哪个命令能提取garch模型（t分布）回归结果中的自由度dof？ [推广有奖]

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llxxjun 发表于 2010-4-12 11:02:35 |AI写论文
1论坛币
核心问题是：如何从garch模型（t分布）回归结果中提取自由度dof，以及garch模型（ged分布）回归结果中提取GED PARAMETER，用哪个命令？

我在做论文，基本的思路是，用garch模型提取方差，具体用到garch、tarch、grach-m和tarch-m四个模型，每个模型分别用正态、t、ged分布进行回归，一共是12个模型，想用编程，但不知道用哪个命令提取回归结果中的自由度，非常感谢，各位！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 回归结果 ARCH GARCH 模型 命令 自由度 dof

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amitacn 发表于11楼  查看完整内容

1，不管是matlab或者是eviews可以求其统计量，如histfit 2，从统计量得到其峰度，比方得到峰度为9，则根据公式9=3+6/(n-3),就算出了自由度为n=4. 3， 其中标准正态峰度为3

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椰子1982 发表于 2010-4-23 14:31:32
我是用MATLAB做的，直接调用函数就行
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gssdzc 在职认证  发表于 2010-4-23 21:00:01
我知道eviews下也能做
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merikli 发表于 2010-7-15 15:02:09
关注！！！
昨夜西风雕壁树，独上高楼望尽天涯路！

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gqb_345 发表于 2010-7-22 19:48:04
Matlab里面可以参考下garchcount函数
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yanbridge 发表于 2010-10-11 15:59:18
谁能回答呀，我正在学习
7楼
diyizcom 发表于 2010-10-12 21:52:02
根据你的样本量和模型参数，自己算一下算了
8楼
醋姐 在职认证  发表于 2011-8-28 14:53:36
椰子1982 发表于 2010-4-23 14:31
我是用MATLAB做的，直接调用函数就行
请问 您知不知道 怎么求出一列数据如果服从t分布的话 自由度怎么算出来啊
大爱卡卡西

9楼
傲雪冷星 发表于 2012-12-5 16:38:59
同问
10楼
amitacn 发表于 2013-5-27 14:22:32
醋姐 发表于 2011-8-28 14:53
请问 您知不知道 怎么求出一列数据如果服从t分布的话 自由度怎么算出来啊
我知道怎么算。
不管是matlab或者是eviews可以求其统计量，求其峰度，比方得到峰度为9，则根据公式9=3+6/(n-3),就算出了自由度为n=4.

其中标准正态峰度为3.
我喜欢真诚的朋友。

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