请教一个利率互换的久期问题

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the duration of the floating payments where the net payment is known will be the time to the next payment divided by 2.
利率互换中付浮动利率的一方的久期就是距下次付款时间的一半。
这句话怎么理解，请牛人指教。谢谢

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关键词：利率互换 floating payments Duration Payment payments where

请问固定端的久期是怎样计算的啊？多谢！！例如：浮动端久期为：现在距离下次浮动付息时间的一半