请教关于floating-rate bond 的duration的问题！

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Notes (book 4) Risk associated with investing in bonds部分的习题中有说到：the duration of a floating-rate bond is higher the greater the time lag until the next coupon payment/reset date。请问这是什么原理？谢谢大家！！！

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关键词：floating Duration ration ATION ratio investing payment higher

因为floating rate的risk更高啊，duration当然更高了

因为duration是int rate risk, 在下一调整期到来之前interest risk是最高的