有关用stata做VAR模型的一些问题

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stata里做var指令后面的滞后阶数lag()里，lag(3)和lag(1/3)有什么不同？
只选取变量的L3项在VAR模型中有没有意义？
求大神解惑。

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关键词：Stata VAR模型 tata AR模型 VaR VAR 求助

滞后1-3期。普通向量自回归模型要依据AIC、SC等几个准则来确定最优滞后阶数，自己设定是没有信服力的。
另外推荐使用 Eviews 做时间序列模型，比 Stata 好用，而且功能一应俱全，教程网上也丰富，Stata 还是做面板之类的比较好。