用时间序列数据进行多元线性回归方程的分析步骤有什么？

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我知道要先对时间序列做了平稳性检验，可用adf检验得出的几个变量有的零阶单整有的一阶有的二阶，接下来需要做协整检验吗？回归或接下来的检验是用差分后的数据么？之后还要做多重共线性、异方差、自相关之类的吗？具体有些什么步骤呢？

前提：变量6个，时间15年，单位都是居民人均指标，软件eviews。

已经纠结好几天了，仍然没得出结论。论文马上就要交了，还卡在第一步，求好心的大神们帮帮我这个小白吧！

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关键词：多元线性回归 时间序列数据 回归方程 序列数据 线性回归

你的样本长度太短了

谢谢你的回复，我已经决定用面板去做了~

冀北寒 发表于 2020-3-17 15:45
我知道要先对时间序列做了平稳性检验，可用adf检验得出的几个变量有的零阶单整有的一阶有的二阶，接下来需要 ...

真的没办法解决吗？我也遇到楼主你这样的问题