楼主: linlin7733
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[问答] 请问做Johansen协整、格兰杰因果、脉冲响应函数、方差分解是不是必须基于VAR模型 [推广有奖]

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linlin7733 发表于 2010-4-27 16:25:08 |AI写论文

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请问做Johansen协整、格兰杰因果、脉冲响应函数、方差分解是不是必须基于VAR模型？初学者，望达人指教，谢谢！
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关键词：johansen协整 Johansen johans 脉冲响应函数 Hansen 方差 VaR 格兰杰 脉冲响应 Johansen

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yuzhaoyu 发表于4楼  查看完整内容

1# linlin7733 是这样的 jj协整是针对多个变量的协整检验 granger因果关系检验是任何两个变量的检验 这个跟模型没关 在我的学习中 我发现 如果是一阶单整的话 检验原数列 二阶单整 我看论坛有人说 张老师回复说 检查一阶数列 脉冲和分解是var模型里面出来的

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laurence2009 在职认证  发表于 2010-4-29 12:18:38
不一定，用group也行
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danlord 发表于 2010-4-29 15:10:31
请问ECM怎么写出来？ECM=resid?
做完Johansen协整检验怎么生成resid呢，假设有1个协整方程
板凳
yuzhaoyu 发表于 2010-4-30 18:30:30
1# linlin7733

是这样的

jj协整是针对多个变量的协整检验  

granger因果关系检验是任何两个变量的检验  这个跟模型没关  在我的学习中 我发现  如果是一阶单整的话 检验原数列  二阶单整 我看论坛有人说 张老师回复说 检查一阶数列

脉冲和分解是var模型里面出来的
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报纸
modestyoung 发表于 2010-5-14 04:13:02
向楼上学习~~~~~~~~~~~~~~~~！
上天孕育了人类，是要把我们当成火炬，不是照亮自己，而是光照世界

地板
xiaohangua 发表于 2010-5-14 11:50:50
学习！！！！！！！1
7楼
xiaohangua 发表于 2010-5-18 16:46:20
学习！！！！！！！
8楼
yimi_er 发表于 2010-6-10 10:12:48
请问在var模型下做的格兰杰检验，跟在group下做的格兰杰检验有什么区别呢？谢谢
9楼
zhaozhenfeng 发表于 2010-6-10 10:34:38
[quote]yimi_er 发表于 2010-6-10 10:12
请问在var模型下做的格兰杰检验，跟在group下做的格兰杰检验有什么区别呢？谢谢


同问！！！
德足以怀远，信足以一异，义足以得众，才足以鉴古，明足以照下。此人之俊也

10楼
rainie13 发表于 2010-8-30 17:49:32
group下要设定滞后阶数，VAR模型出来了就可以做

大家要注意，因果检验不是数据上显著了就可以的，大部分还是需要理论支持，数据仅做参考佐证
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