多时段DID

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我想请问各位大佬，我看很多文献做多时段的DID模型，采用的是公司固定效应+时间固定效应。这样的情况下只需要加入一个变量，相当与交互项treat*time.

但是我想问一下，我的模型没有控制公司固定效应，控制的是行业固定效应+时间固定效应，能否在模型中只加入treat*time?
还是必须加入treat才行？

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关键词：DID treat DID模型 固定效应 time

三连音2 发表于 2020-3-15 20:22
我想请问各位大佬，我看很多文献做多时段的DID模型，采用的是公司固定效应+时间固定效应。这样的情况下只需 ...

得加入treat，因为此时的treat实际上属于firm-level fixed effect，因为显然一个政策对同一行业内不同企业的影响很可能不同，所以，行业dummy不能完全吸收掉treat的影响。<br>
话说你为什么不加入个体固定效应呢？这样的话既可以不用加treat，也不用加industry，多好。如果你加了个体固定效应结果就不显著的话，那你的结果就会被人怀疑。

2015lqh 发表于 2020-3-19 11:33
得加入treat，因为此时的treat实际上属于firm-level fixed effect，因为显然一个政策对同一行业内不同企业 ...

您好，请问个体固定效应与公司固定效应、行业固定效应有什么区别呢？

2015lqh 发表于 2020-3-19 11:33
得加入treat，因为此时的treat实际上属于firm-level fixed effect，因为显然一个政策对同一行业内不同企业 ...

您好，请问个体固定效应与公司固定效应、行业固定效应有什么区别呢？

2015lqh 发表于 2020-3-19 11:33
得加入treat，因为此时的treat实际上属于firm-level fixed effect，因为显然一个政策对同一行业内不同企业 ...

您好，请问个体固定效应与公司固定效应、行业固定效应有什么区别呢？

2015lqh 发表于 2020-3-19 11:33
得加入treat，因为此时的treat实际上属于firm-level fixed effect，因为显然一个政策对同一行业内不同企业 ...

您好，请问个体固定效应与公司固定效应、行业固定效应有什么区别呢？

yelir 发表于 2020-4-3 22:45
您好，请问个体固定效应与公司固定效应、行业固定效应有什么区别呢？

emmm，你研究的对象是上市公司，所以个体就是上市公司，个体效应就是公司固定效应，是公司不随时间变化的特征，而行业固定效应是一个行业不随时间变化的特征，当然不一样啦

哎，做DID之前，基本的知识点还是要搞清楚的。